Сравнение CMG с KO
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 9.46%/yr for KO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 15.21% против 9.46% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
KO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 17.28%
- 6 месяцев
- 15.53%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 9.46%
Сравнение доходности по годам CMG и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
KO The Coca-Cola Company | 17.28% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 20.60% | 6.77% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CMG and KO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
KO:
$349.05B
CMG:
$1.09
KO:
$3.18
CMG:
29.93
KO:
25.47
CMG:
1.12
KO:
3.07
CMG:
3.58
KO:
7.08
CMG:
17.70
KO:
10.38
CMG:
$12.14B
KO:
$49.28B
CMG:
$4.39B
KO:
$30.43B
CMG:
$2.30B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. KO — Ранг доходности на риск
CMG
KO
Сравнение CMG c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.19 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 4.38 | -5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и KO
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -68.23% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -7.87% | -43.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -16.26% | -42.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -17.27% | -41.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -36.99% | -21.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -2.58% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -16.09% | -5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 3.93% | +31.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и KO
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 6.89% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 12.85% | +10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 16.80% | +21.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 16.20% | +17.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 18.25% | +17.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и KO
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KO The Coca-Cola Company | 2.57% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и KO
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and KO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to KO (6.89%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор