Сравнение CMG с HUBS
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and HUBS (HubSpot, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while HUBS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 14.57%/yr for HUBS. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и HUBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно выше, чем у HUBS с доходностью -53.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CMG имеют среднегодовую доходность 15.09%, а акции HUBS немного отстают с 14.57%.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
HUBS
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -53.16%
- 6 месяцев
- -50.00%
- 1 год
- -66.10%
- 3 года*
- -28.43%
- 5 лет*
- -18.40%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение доходности по годам CMG и HUBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
HUBS HubSpot, Inc. | -53.16% | -42.41% | 20.02% | 100.79% | -56.14% | 66.27% | 150.12% | 26.06% | 42.23% | 88.09% |
Correlation
The correlation between CMG and HUBS is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.34 |
The correlation between CMG and HUBS shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
HUBS:
$9.88B
CMG:
$1.09
HUBS:
$1.91
CMG:
29.48
HUBS:
98.67
CMG:
1.10
HUBS:
0.11
CMG:
3.53
HUBS:
3.00
CMG:
17.43
HUBS:
4.95
CMG:
$12.14B
HUBS:
$3.30B
CMG:
$4.39B
HUBS:
$2.76B
CMG:
$2.30B
HUBS:
$196.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. HUBS — Ранг доходности на риск
CMG
HUBS
Сравнение CMG c HUBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и HubSpot, Inc. (HUBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | HUBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.77 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.99 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.66 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и HUBS
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки HUBS в -78.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и HUBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -78.99% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -68.09% | +16.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -78.16% | +19.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -78.99% | +20.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -78.99% | +20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -77.94% | +24.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -23.21% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 40.95% | -5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и HUBS
Текущая волатильность для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) составляет 10.80%, в то время как у HubSpot, Inc. (HUBS) волатильность равна 27.45%. Это указывает на то, что CMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | HUBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 27.45% | -16.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 55.03% | -31.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 62.97% | -24.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 55.02% | -21.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 50.98% | -15.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и HUBS
Ни CMG, ни HUBS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и HUBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и HubSpot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и HUBS
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
HUBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 735.30M при выручке в 881.00M, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
HUBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.94M при выручке в 881.00M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
HUBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HubSpot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.55M при выручке в 881.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and HUBS have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HUBS has higher volatility (27.45%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs HUBS's -78.99%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и HUBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор