Сравнение CMG с FANG
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CMG returned 15.09%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и FANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -12.89%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 15.09% против 10.83% соответственно.
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
Сравнение доходности по годам CMG и FANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
Correlation
The correlation between CMG and FANG is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between CMG and FANG shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$41.96B
FANG:
$54.33B
CMG:
$1.09
FANG:
$1.40
CMG:
29.48
FANG:
137.12
CMG:
3.53
FANG:
3.64
CMG:
17.43
FANG:
1.49
CMG:
$12.14B
FANG:
$15.19B
CMG:
$4.39B
FANG:
$7.30B
CMG:
$2.30B
FANG:
$5.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. FANG — Ранг доходности на риск
CMG
FANG
Сравнение CMG c FANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | FANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.56 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 4.99 | -6.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и FANG
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что меньше максимальной просадки FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и FANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -88.72% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -12.53% | -39.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -42.10% | -16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -42.10% | -16.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -88.72% | +29.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.98% | -9.59% | -43.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.37% | -19.37% | -2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.40% | 6.43% | +28.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и FANG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеют волатильность 10.80% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | FANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.80% | 11.03% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.87% | 24.10% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 31.48% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 37.99% | -4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.63% | 49.05% | -13.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и FANG
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и FANG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и FANG
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
FANG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
FANG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
FANG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and FANG have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs FANG's -88.72%.
FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и FANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор