Сравнение CMG с ENSG
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and ENSG (The Ensign Group, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while ENSG operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 24.21%/yr for ENSG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и ENSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью -13.46%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 15.21% против 24.21% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
ENSG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -15.17%
- С начала года
- -13.46%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 12.40%
- 10 лет*
- 24.21%
Сравнение доходности по годам CMG и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | -13.46% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Correlation
The correlation between CMG and ENSG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between CMG and ENSG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMG:
$42.61B
ENSG:
$8.98B
CMG:
$1.09
ENSG:
$6.15
CMG:
29.93
ENSG:
24.51
CMG:
1.12
ENSG:
1.62
CMG:
3.58
ENSG:
1.69
CMG:
17.70
ENSG:
3.79
CMG:
$12.14B
ENSG:
$5.27B
CMG:
$4.39B
ENSG:
$800.38M
CMG:
$2.30B
ENSG:
$590.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. ENSG — Ранг доходности на риск
CMG
ENSG
Сравнение CMG c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.01 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.02 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и ENSG
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и ENSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -55.57% | -19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -31.81% | -19.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -31.81% | -27.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -31.81% | -27.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -55.57% | -3.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -30.15% | -22.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -12.26% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 9.38% | +26.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и ENSG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеют волатильность 10.90% и 11.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 11.03% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 22.54% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 28.22% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 26.73% | +6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 36.10% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и ENSG
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.17% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и ENSG
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and ENSG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.03%) compared to CMG (10.90%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs ENSG's -55.57%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и ENSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор