Сравнение CMG с BRO
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRO operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции CMG превзошли акции BRO по среднегодовой доходности: 15.21% против 13.77% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам CMG и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between CMG and BRO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
BRO:
$4.76
CMG:
29.93
BRO:
12.44
CMG:
1.12
BRO:
0.91
CMG:
3.58
BRO:
2.22
CMG:
$12.14B
BRO:
$6.43B
CMG:
$4.39B
BRO:
$3.82B
CMG:
$2.30B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. BRO — Ранг доходности на риск
CMG
BRO
Сравнение CMG c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.71 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.87 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.45 | +0.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и BRO
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -55.85% | -18.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -50.55% | -1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -55.85% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -55.85% | -3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -55.85% | -3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -51.87% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -13.54% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 30.26% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и BRO
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Brown & Brown, Inc. (BRO) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.51% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 21.83% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 28.43% | +10.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 24.83% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 23.71% | +11.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и BRO
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и BRO
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and BRO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to BRO (8.51%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs BRO's -55.85%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор