Сравнение CMG с AJG
CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, CMG returned 15.21%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMG и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMG показывает доходность -11.54%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции CMG уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 15.21% против 18.45% соответственно.
CMG
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.93%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- -6.98%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 15.21%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам CMG и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -11.54% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between CMG and AJG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CMG:
$1.09
AJG:
$5.74
CMG:
29.93
AJG:
37.60
CMG:
1.12
AJG:
3.90
CMG:
3.58
AJG:
4.03
CMG:
$12.14B
AJG:
$13.94B
CMG:
$4.39B
AJG:
$7.63B
CMG:
$2.30B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMG vs. AJG — Ранг доходности на риск
CMG
AJG
Сравнение CMG c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMG | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.81 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | -0.77 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.30 | +0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMG и AJG
Максимальная просадка CMG за все время составила -74.61%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMG и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.61% | -57.49% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.61% | -40.64% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.89% | -44.40% | -14.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.89% | -44.40% | -14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.89% | -44.40% | -14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.26% | -37.32% | -14.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -12.84% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.51% | 23.96% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMG и AJG
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) имеет более высокую волатильность в 10.90% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMG | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 8.23% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.76% | 22.31% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 27.80% | +10.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.60% | 23.00% | +10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.64% | 23.09% | +12.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMG и AJG
CMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMG и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chipotle Mexican Grill, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMG и AJG
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMG and AJG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMG has higher volatility (10.90%) compared to AJG (8.23%). In terms of maximum drawdown, CMG dropped -74.61% vs AJG's -57.49%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.91 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMG и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор