PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMEUX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMEUX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

CMEUX управляется BlackRock. Фонд был запущен 10 апр. 2019 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMEUX и NASDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		-5.11%18.38%24.94%29.09%-20.29%26.65%29.12%12.13%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%13.94%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -5.11%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

CMEUX

1 день
3.00%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-5.11%
6 месяцев
-2.58%
1 год
18.45%
3 года*
18.68%
5 лет*
11.52%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с CMEUX:
CMEUX с FXAIXCMEUX с JMUEXCMEUX с CGJIXCMEUX с QQQCMEUX с ^GSPCCMEUX с SCHXCMEUX с SCHW
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий CMEUX и NASDX

CMEUX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии NASDX в 0.63%.

NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund

Доходность на риск

CMEUX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMEUX
Ранг доходности на риск CMEUX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMEUX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEUXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.63

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

7.07

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMEUX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NASDX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEUXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.64

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Корреляция

Корреляция между CMEUX и NASDX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMEUX и NASDX

Дивидендная доходность CMEUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMEUX
Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund		1.07%1.01%1.02%1.16%1.52%4.12%3.33%1.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и NASDX

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMEUXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.39%

-83.16%

+54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-12.70%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

-35.33%

+9.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.80%

-8.91%

+2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-34.59%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.37%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и NASDX

Текущая волатильность для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) составляет 5.39%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что CMEUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMEUXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.54%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

12.89%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

22.75%

-3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

23.07%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.12%

22.63%

-2.51%