PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с VALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с VALU

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

CME (CME Group Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 12.81%/yr vs 12.73%/yr for VALU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и VALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Value Line, Inc. (VALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью 3.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции VALU немного отстают с 12.73%.

CME

1 день
-1.10%
1 месяц
-19.68%
С начала года
-17.62%
6 месяцев
-19.20%
1 год
-17.35%
3 года*
10.29%
5 лет*
4.86%
10 лет*
12.81%

VALU

1 день
6.84%
1 месяц
20.75%
С начала года
3.04%
6 месяцев
4.02%
1 год
5.23%
3 года*
-1.87%
5 лет*
7.21%
10 лет*
12.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и VALU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-17.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
VALU
Value Line, Inc.		3.04%-24.86%11.27%-1.94%10.35%45.98%17.42%15.09%40.56%3.28%

Correlation

The correlation between CME and VALU is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.12

The correlation between CME and VALU shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$79.39B

VALU:

$365.15M

EPS

CME:

$11.74

VALU:

$2.34

Коэффициент P/E

CME:

18.61

VALU:

16.62

Коэффициент P/S

CME:

11.68

VALU:

10.81

Коэффициент P/B

CME:

2.98

VALU:

3.39

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

VALU:

$33.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

VALU:

$17.97M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

VALU:

$5.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Value Line, Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с SPGIVALU с MCOVALU с CBOEVALU с MSCIVALU с MORNVALU с NDAQ

Доходность на риск

CME vs. VALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 11
Ранг коэф-та Мартина
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c VALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEVALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
0.14

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
0.42

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.05

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.22

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.10

0.52

-2.61

CME vs. VALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа VALU равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и VALU

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEVALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-77.54%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-17.84%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-43.43%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-67.15%

+35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-67.15%

+29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.09%

-57.22%

+26.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-33.12%

+12.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

7.54%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VALU

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.54%, в то время как у Value Line, Inc. (VALU) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEVALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.54%

11.14%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

18.32%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

28.92%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

60.85%

-40.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

57.64%

-33.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VALU

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности VALU в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		5.15%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VALU
Value Line, Inc.		3.41%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и VALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
8.28M
(CME) Общая выручка
(VALU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и VALU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Value Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
56.4%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

VALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

VALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

VALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.

Часто задаваемые вопросы

CME and VALU have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALU has higher volatility (11.14%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VALU's -77.54%.

VALU currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и VALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор