PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с VALU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с VALU

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) and VALU (Value Line, Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 11.19%/yr for VALU. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и VALU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Value Line, Inc. (VALU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у VALU с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции VALU по среднегодовой доходности: 13.48% против 11.19% соответственно.

CME

1 день
0.02%
1 месяц
-0.52%
6 месяцев
-9.74%
С начала года
-7.62%
1 год
-7.30%
3 года*
13.77%
5 лет*
7.36%
10 лет*
13.48%
Всё время*
19.41%

VALU

1 день
-3.76%
1 месяц
15.75%
6 месяцев
7.86%
С начала года
4.58%
1 год
8.21%
3 года*
-7.48%
5 лет*
6.35%
10 лет*
11.19%
Всё время*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и VALU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-7.62%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
VALU
Value Line, Inc.		4.58%-24.86%11.27%-1.94%10.35%45.98%17.42%15.09%40.56%3.28%

Correlation

The correlation between CME and VALU is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.12

The correlation between CME and VALU shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$88.82B

VALU:

$370.42M

EPS

CME:

$11.74

VALU:

$2.34

Коэффициент P/E

CME:

20.87

VALU:

16.87

Коэффициент P/S

CME:

13.10

VALU:

10.97

Коэффициент P/B

CME:

3.34

VALU:

3.44

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

VALU:

$33.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

VALU:

$17.97M

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

VALU:

$5.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Value Line, Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с VALU:
VALU с VOOVALU с SPGIVALU с MCOVALU с MSCIVALU с MORNVALU с CBOEVALU с NDAQ

Доходность на риск

CME vs. VALU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VALU
Ранг доходности на риск VALU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALU: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c VALU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Value Line, Inc. (VALU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEVALUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
0.28

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.64

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.46

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

1.09

-1.82

CME vs. VALU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VALU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и VALU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и VALU

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, примерно равная максимальной просадке VALU в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и VALU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEVALUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-77.54%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-17.84%

-13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-43.43%

+12.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-67.15%

+35.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-67.15%

+29.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.73%

-56.59%

+33.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-33.17%

+12.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.08%

7.52%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и VALU

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.30%, в то время как у Value Line, Inc. (VALU) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEVALUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

13.22%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.97%

20.23%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

29.41%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

60.90%

-40.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

57.66%

-33.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и VALU

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VALU в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.59%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
VALU
Value Line, Inc.		3.36%3.32%2.23%2.24%1.91%1.86%2.52%2.73%3.65%3.67%3.44%4.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и VALU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Value Line, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.88B
8.28M
(CME) Общая выручка
(VALU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и VALU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Value Line, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
88.1%
56.4%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

VALU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.66M при выручке в 8.28M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

VALU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 8.28M, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

VALU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Value Line, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.91M при выручке в 8.28M, что соответствует чистой рентабельности 71.4%.

Часто задаваемые вопросы

CME and VALU have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VALU has higher volatility (13.22%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs VALU's -77.54%.

VALU currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и VALU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор