Сравнение CME с UBCP
CME (CME Group Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 10.52%/yr for UBCP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 14.50% против 10.52% соответственно.
CME
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -4.13%
- 1 год
- -4.58%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 14.50%
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам CME и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.50% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CME and UBCP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CME:
$91.54B
UBCP:
$87.96M
CME:
$11.75
UBCP:
$1.40
CME:
21.45
UBCP:
11.44
CME:
13.46
UBCP:
1.86
CME:
3.44
UBCP:
1.32
CME:
$6.76B
UBCP:
$47.82M
CME:
$5.84B
UBCP:
$32.28M
CME:
$5.69B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. UBCP — Ранг доходности на риск
CME
UBCP
Сравнение CME c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.55 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 3.59 | -4.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.74 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.14 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CME и UBCP
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -67.81% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -16.23% | -5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -24.14% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -48.00% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -48.00% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.95% | -5.94% | -15.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -23.32% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.35% | 6.97% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и UBCP
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.21%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.21% | 13.24% | -3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | 26.46% | -9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 34.23% | -13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 36.71% | -16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 35.28% | -11.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и UBCP
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности UBCP в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.44% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и UBCP
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CME and UBCP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.24%) compared to CME (10.21%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор