Сравнение CME с UBCP
CME (CME Group Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, UBCP in Banks - Regional. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 10.27%/yr for UBCP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.27% соответственно.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
UBCP
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -2.88%
- 6 месяцев
- 17.13%
- С начала года
- 12.15%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.74%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 10.27%
- Всё время*
- 5.98%
Сравнение доходности по годам CME и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 12.15% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CME and UBCP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.04 |
The correlation between CME and UBCP shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
UBCP:
$89.78M
CME:
$11.74
UBCP:
$1.39
CME:
20.87
UBCP:
11.16
CME:
13.10
UBCP:
1.82
CME:
3.34
UBCP:
1.28
CME:
$6.76B
UBCP:
$47.82M
CME:
$5.84B
UBCP:
$32.28M
CME:
$5.69B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. UBCP — Ранг доходности на риск
CME
UBCP
Сравнение CME c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.12 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.04 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 2.36 | -3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и UBCP
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -67.81% | -9.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -16.23% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -24.14% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -48.00% | +16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -48.00% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -7.60% | -15.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -23.25% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 7.09% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и UBCP
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.30%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 11.30% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 27.20% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 33.76% | -11.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 36.85% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 35.44% | -11.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и UBCP
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности UBCP в 6.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 6.05% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и UBCP
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CME and UBCP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (11.30%) compared to CME (9.30%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор