Сравнение CME с STRL
CME (CME Group Inc.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 67.37%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: 15.38% против 67.37% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам CME и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -33.11% | 92.43% |
Correlation
The correlation between CME and STRL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.18 |
The correlation between CME and STRL shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
STRL:
$26.66B
CME:
$11.75
STRL:
$11.19
CME:
22.94
STRL:
76.77
CME:
2.00
STRL:
1.63
CME:
14.40
STRL:
9.22
CME:
3.68
STRL:
22.41
CME:
$6.76B
STRL:
$2.88B
CME:
$5.84B
STRL:
$664.66M
CME:
$5.69B
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. STRL — Ранг доходности на риск
CME
STRL
Сравнение CME c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.54 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 10.41 | -10.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 28.52 | -28.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и STRL
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -92.51% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -31.02% | +9.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -47.67% | +26.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -47.67% | +15.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -59.60% | +22.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -13.56% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -46.29% | +25.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 11.30% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и STRL
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 27.60% | -17.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 65.26% | -47.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 82.41% | -61.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 57.29% | -37.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 53.58% | -29.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и STRL
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и STRL
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
CME and STRL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор