PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CME с SKYW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CME и SKYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и SkyWest, Inc. (SKYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции SKYW немного отстают с 14.74%.


CME

1 день
2.80%
1 месяц
-9.35%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.90%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.17%
10 лет*
15.38%

SKYW

1 день
2.27%
1 месяц
12.92%
С начала года
-8.63%
6 месяцев
-13.32%
1 год
-4.24%
3 года*
34.96%
5 лет*
13.58%
10 лет*
14.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и SKYW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.
1.58%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
SKYW
SkyWest, Inc.
-8.63%0.28%91.82%216.17%-57.99%-2.51%-37.31%46.54%-15.60%46.83%

Correlation

The correlation between CME and SKYW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.26

The correlation between CME and SKYW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$97.90B

SKYW:

$3.73B

EPS

CME:

$11.75

SKYW:

$10.42

Коэффициент P/E

CME:

22.94

SKYW:

8.80

Коэффициент PEG

CME:

2.00

SKYW:

0.04

Коэффициент P/S

CME:

14.40

SKYW:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

SKYW:

$4.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

SKYW:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

SKYW:

$970.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CME Group Inc.

SkyWest, Inc.

Доходность на риск

CME vs. SKYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SKYW
Ранг доходности на риск SKYW: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKYW: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYW: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYW: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYW: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c SKYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CMESKYWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.20

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-0.37

+0.87

CME vs. SKYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа SKYW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и SKYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и SKYW

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SKYW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CMESKYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-81.77%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-36.63%

+15.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-36.63%

+15.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-71.50%

+39.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-81.77%

+44.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.03%

-25.84%

+10.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.68%

-35.43%

+14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

19.82%

-13.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и SKYW

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CMESKYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.45%

13.26%

-2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.44%

28.02%

-10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.74%

37.10%

-16.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

43.64%

-23.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.93%

51.48%

-27.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и SKYW

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.
4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
SKYW
SkyWest, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.52%0.84%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и SKYW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20222023202420252026
1.88B
1.01B
(CME) Общая выручка
(SKYW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и SKYW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и SkyWest, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.1%
58.3%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

SKYW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

SKYW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

SKYW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.


Часто задаваемые вопросы


CME and SKYW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKYW has higher volatility (13.26%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SKYW's -81.77%.

CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и SKYW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор