Сравнение CME с SKYW
CME (CME Group Inc.) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while SKYW operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 14.74%/yr for SKYW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -8.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции SKYW немного отстают с 14.74%.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -9.35%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
SKYW
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 12.92%
- С начала года
- -8.63%
- 6 месяцев
- -13.32%
- 1 год
- -4.24%
- 3 года*
- 34.96%
- 5 лет*
- 13.58%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам CME и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
SKYW SkyWest, Inc. | -8.63% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 46.54% | -15.60% | 46.83% |
Correlation
The correlation between CME and SKYW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.26 |
The correlation between CME and SKYW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$97.90B
SKYW:
$3.73B
CME:
$11.75
SKYW:
$10.42
CME:
22.94
SKYW:
8.80
CME:
2.00
SKYW:
0.04
CME:
14.40
SKYW:
0.92
CME:
$6.76B
SKYW:
$4.12B
CME:
$5.84B
SKYW:
$1.73B
CME:
$5.69B
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. SKYW — Ранг доходности на риск
CME
SKYW
Сравнение CME c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.20 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.37 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и SKYW
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -81.77% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -36.63% | +15.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -36.63% | +15.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -71.50% | +39.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -81.77% | +44.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -25.84% | +10.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -35.43% | +14.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 19.82% | -13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и SKYW
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у SkyWest, Inc. (SKYW) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 13.26% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 28.02% | -10.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 37.10% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 43.64% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 51.48% | -27.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и SKYW
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как SKYW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.17% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и SKYW
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
CME and SKYW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKYW has higher volatility (13.26%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs SKYW's -81.77%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор