Сравнение CME с NU
CME (CME Group Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, CME returned 10.29%/yr vs 18.50%/yr for NU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -17.62%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -21.57%.
CME
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -19.68%
- С начала года
- -17.62%
- 6 месяцев
- -19.20%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 12.81%
NU
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -21.57%
- 6 месяцев
- -21.19%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -17.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 0.29% |
NU Nu Holdings Ltd. | -21.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between CME and NU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.07 |
The correlation between CME and NU shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$79.39B
NU:
$64.47B
CME:
$11.74
NU:
$0.65
CME:
18.61
NU:
20.24
CME:
1.62
NU:
0.31
CME:
11.68
NU:
3.67
CME:
2.98
NU:
5.12
CME:
$6.76B
NU:
$17.54B
CME:
$5.84B
NU:
$7.67B
CME:
$5.69B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. NU — Ранг доходности на риск
CME
NU
Сравнение CME c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.03 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.02 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.10 | -0.05 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и NU
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -72.07% | -5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -38.17% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -39.58% | +8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.09% | -30.01% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -29.79% | +9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 16.64% | -8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и NU
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.54%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | 13.84% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.44% | 29.35% | -10.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 37.57% | -15.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.34% | 58.32% | -37.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.99% | 58.32% | -34.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и NU
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 5.15% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и NU
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
CME and NU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.84%) compared to CME (10.54%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор