PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CME с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CME с FTXL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CME (CME Group Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, CME returned 7.74%/yr vs 30.00%/yr for FTXL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 77.15%.

CME

1 день
0.44%
1 месяц
-5.86%
6 месяцев
-7.02%
С начала года
-7.18%
1 год
-7.81%
3 года*
14.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
13.57%

FTXL

1 день
-4.77%
1 месяц
-14.46%
6 месяцев
56.21%
С начала года
77.15%
1 год
132.46%
3 года*
46.59%
5 лет*
30.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-7.18%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		77.15%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between CME and FTXL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.10

The correlation between CME and FTXL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с SOXXFTXL с XSDFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

CME vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMEFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
3.03

-3.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.17

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.43

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

5.86

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

23.95

-24.74

CME vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CME и FTXL

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-43.87%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.09%

-22.76%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.09%

-41.57%

+10.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-43.87%

+12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.36%

-22.76%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.70%

-10.55%

-10.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.88%

5.55%

+4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и FTXL

Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.99%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 20.87%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.99%

20.87%

-10.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.16%

37.93%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

44.00%

-21.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

37.77%

-17.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.06%

35.06%

-11.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и FTXL

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности FTXL в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.57%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.11%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CME and FTXL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (20.87%) compared to CME (9.99%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs FTXL's -43.87%.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор