Сравнение CME с FTXL
CME (CME Group Inc.) is a stock, while FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Over the past 5 years, CME returned 7.35%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и FTXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.
CME
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -12.97%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -7.08%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 14.41%
FTXL
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 30.59%
- С начала года
- 115.70%
- 6 месяцев
- 113.17%
- 1 год
- 225.15%
- 3 года*
- 61.52%
- 5 лет*
- 34.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и FTXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -5.27% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 115.70% | 48.94% | 7.59% | 54.41% | -33.88% | 36.04% | 46.08% | 61.77% | -14.47% | 32.19% |
Correlation
The correlation between CME and FTXL is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г. | 0.12 |
The correlation between CME and FTXL shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. FTXL — Ранг доходности на риск
CME
FTXL
Сравнение CME c FTXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | FTXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.78 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 15.62 | -15.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 58.28 | -59.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 6.33 | -6.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.97 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.94 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CME и FTXL
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и FTXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -43.87% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -14.51% | -6.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -41.57% | +20.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -43.87% | +12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.76% | 0.00% | -20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.69% | -10.56% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 3.88% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и FTXL
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 9.91%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | FTXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.91% | 14.28% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.74% | 28.98% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.47% | 35.94% | -15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 36.02% | -15.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 34.25% | -10.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и FTXL
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности FTXL в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 4.43% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.12% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CME and FTXL have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXL has higher volatility (14.28%) compared to CME (9.91%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs FTXL's -43.87%.
FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и FTXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор