Сравнение CME с BTC-USD
CME (CME Group Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, CME returned 15.38%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции CME уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 15.38% против 57.23% соответственно.
CME
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 15.38%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам CME и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | 1.58% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between CME and BTC-USD is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
CME
BTC-USD
Сравнение CME c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.87 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.77 | +0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.33 | +1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и BTC-USD
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -85.30% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -51.21% | +29.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -51.21% | +29.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -76.67% | +44.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -83.80% | +46.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -48.27% | +33.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -42.36% | +21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 35.16% | -28.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и BTC-USD
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.45%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 11.97% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 34.64% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.74% | 35.59% | -14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 44.57% | -24.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.93% | 56.61% | -32.68% |
Часто задаваемые вопросы
CME and BTC-USD have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to CME (10.45%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BTC-USD's -85.30%.
CME currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор