Сравнение CME с BRK-B
CME (CME Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CME returned 13.48%/yr vs 13.01%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -7.62%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CME имеют среднегодовую доходность 13.48%, а акции BRK-B немного отстают с 13.01%.
CME
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -9.74%
- С начала года
- -7.62%
- 1 год
- -7.30%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 13.48%
- Всё время*
- 19.41%
BRK-B
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -2.27%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- 13.01%
- Всё время*
- 10.58%
Сравнение доходности по годам CME и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -7.62% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 29.47% | -6.34% | 9.67% | 32.15% | 32.35% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.27% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CME and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г. | 0.35 |
The correlation between CME and BRK-B shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$88.82B
BRK-B:
$1.06T
CME:
$11.74
BRK-B:
$33.62
CME:
20.87
BRK-B:
14.61
CME:
1.82
BRK-B:
0.57
CME:
13.10
BRK-B:
2.82
CME:
3.34
BRK-B:
1.46
CME:
$6.76B
BRK-B:
$375.39B
CME:
$5.84B
BRK-B:
$94.36B
CME:
$5.69B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CME
BRK-B
Сравнение CME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CME | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.39 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 0.82 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CME и BRK-B
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -53.86% | -23.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.09% | -9.42% | -21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.09% | -14.95% | -16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -26.58% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -29.57% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.73% | -8.99% | -13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.70% | -11.06% | -9.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 4.50% | +5.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и BRK-B
CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.30% | 4.42% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.97% | 11.07% | +7.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 14.57% | +8.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 17.09% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.40% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и BRK-B
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.59% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и BRK-B
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CME and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CME has higher volatility (9.30%) compared to BRK-B (4.42%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор