PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CME с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CME с BRK-B

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CME (CME Group Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CME in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CME returned 14.50%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CME и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CME Group Inc. (CME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CME показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CME превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.14% соответственно.

CME

1 день
-2.09%
1 месяц
-10.39%
С начала года
-5.50%
6 месяцев
-4.13%
1 год
-4.58%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.50%
10 лет*
14.50%

BRK-B

1 день
-0.23%
1 месяц
2.32%
С начала года
-3.11%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-1.32%
3 года*
13.25%
5 лет*
11.03%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CME и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CME
CME Group Inc.		-5.50%19.83%15.41%31.32%-22.89%29.47%-6.34%9.67%32.15%32.35%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-3.11%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between CME and BRK-B is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2002 г.

0.35

The correlation between CME and BRK-B shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CME:

$91.54B

BRK-B:

$1.05T

EPS

CME:

$11.75

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

CME:

21.45

BRK-B:

14.49

Коэффициент PEG

CME:

1.87

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

CME:

13.46

BRK-B:

2.80

Коэффициент P/B

CME:

3.44

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

CME:

$6.76B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

CME:

$5.84B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

CME:

$5.69B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CME Group Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

CME vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CME
Ранг доходности на риск CME: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CME c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
-0.09

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
-0.03

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

-0.14

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.72

-0.30

-0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CME vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CME на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CME и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

-0.09

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.65

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CME и BRK-B

Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.50%

-53.86%

-23.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.42%

-9.42%

-12.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.42%

-14.95%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

-26.58%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-29.57%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.95%

-9.78%

-11.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.69%

-11.07%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

4.49%

+1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CME и BRK-B

CME Group Inc. (CME) имеет более высокую волатильность в 10.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что CME испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.21%

3.98%

+6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.89%

10.87%

+6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

14.38%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

17.13%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

19.44%

+4.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CME и BRK-B

Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CME
CME Group Inc.		4.44%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CME и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
1.88B
93.68B
(CME) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CME и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CME Group Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
88.1%
28.8%
Активы портфеля
CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

CME and BRK-B have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CME has higher volatility (10.21%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CME и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор