Сравнение CME с APP
CME (CME Group Inc.) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, CME returned 8.20%/yr vs 44.79%/yr for APP. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CME и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CME показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -22.70%.
CME
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- -0.91%
- 3 года*
- 16.34%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 14.73%
APP
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- 11.16%
- С начала года
- -22.70%
- 6 месяцев
- -28.12%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 184.32%
- 5 лет*
- 44.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CME и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CME CME Group Inc. | -3.54% | 19.83% | 15.41% | 31.32% | -22.89% | 13.51% |
APP AppLovin Corporation | -22.70% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 34.66% |
Correlation
The correlation between CME and APP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between CME and APP shifts across timeframes, from -0.06 (3 years) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CME:
$92.96B
APP:
$176.42B
CME:
$11.75
APP:
$11.64
CME:
21.78
APP:
44.74
CME:
1.90
APP:
0.13
CME:
13.67
APP:
28.77
CME:
3.49
APP:
74.65
CME:
$6.76B
APP:
$6.16B
CME:
$5.84B
APP:
$5.45B
CME:
$5.69B
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CME vs. APP — Ранг доходности на риск
CME
APP
Сравнение CME c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CME Group Inc. (CME) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CME | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.72 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 1.44 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CME | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.62 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CME и APP
Максимальная просадка CME за все время составила -77.50%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CME и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CME | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.50% | -91.90% | +14.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.42% | -49.99% | +28.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.42% | -57.00% | +35.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.74% | -91.90% | +60.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.31% | -29.00% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.68% | -42.54% | +21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 24.87% | -18.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CME и APP
Текущая волатильность для CME Group Inc. (CME) составляет 10.44%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 21.00%. Это указывает на то, что CME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CME | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.44% | 21.00% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.00% | 58.73% | -41.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.44% | 71.15% | -50.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 77.81% | -57.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.90% | 77.55% | -53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CME и APP
Дивидендная доходность CME за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CME CME Group Inc. | 4.40% | 1.83% | 4.48% | 4.58% | 5.05% | 3.00% | 3.24% | 2.74% | 2.42% | 4.20% | 4.90% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CME и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CME Group Inc. и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CME и APP
CME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.
APP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
CME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.
APP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.
CME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.
APP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.
Часто задаваемые вопросы
CME and APP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (21.00%) compared to CME (10.44%). In terms of maximum drawdown, CME dropped -77.50% vs APP's -91.90%.
APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CME и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор