PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDY с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDY с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CMDY returned 10.71%/yr vs 13.88%/yr for IVV. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CMDY charges 0.28%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности CMDY и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDY показывает доходность 25.44%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%.

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDY и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.43%

Correlation

The correlation between CMDY and IVV is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

0.24

The correlation between CMDY and IVV shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDY и IVV

Секторы
CMDY
IVV

Коммуникационные услуги

100.0%
11.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

CMDY
100.0%
IVV
11.2%

Сырьевые материалы

CMDY

-

IVV
1.8%

Потребительский циклический сектор

CMDY

-

IVV
10.1%

Потребительский защитный сектор

CMDY

-

IVV
4.9%

Энергетика

CMDY

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

CMDY

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

CMDY

-

IVV
8.5%

Промышленность

CMDY

-

IVV
8.3%

Недвижимость

CMDY

-

IVV
1.9%

Технологии

CMDY

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

CMDY

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

CMDY vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDY c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDYIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.39

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.25

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.82

3.17

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

14.71

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDY vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDY на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDY и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDYIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.45

+0.11

Просадки

Сравнение просадок CMDY и IVV

Максимальная просадка CMDY за все время составила -31.19%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDY и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDYIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.19%

-55.25%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.73%

-8.89%

+1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.08%

-18.75%

+8.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-24.53%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-0.76%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.14%

-10.78%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

1.91%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDY и IVV

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CMDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDYIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

2.87%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

8.90%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

11.80%

+4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

16.88%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

18.05%

-3.42%

Сравнение комиссий CMDY и IVV

CMDY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDY и IVV

Дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Часто задаваемые вопросы

CMDY and IVV have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDY has higher volatility (5.04%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, CMDY dropped -31.19% vs IVV's -55.25%.

On 5-year performance, IVV leads with 13.88% vs 10.71% for CMDY. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IVV has performed better with a 13.88% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.28% for CMDY.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 1.06% for IVV.

CMDY is categorized as Commodities, while IVV is S&P 500. CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for CMDY and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDY и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор