PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 28.54%/yr for QQQ. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и QQQ

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%25.58%26.63%

Correlation

The correlation between CMDT and QQQ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.08

The correlation between CMDT and QQQ shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и QQQ

Секторы
CMDT
QQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
QQQ
0.2%

Сырьевые материалы

CMDT

-

QQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

QQQ
7.7%

Энергетика

CMDT

-

QQQ
0.6%

Здравоохранение

CMDT

-

QQQ
4.2%

Промышленность

CMDT

-

QQQ
2.8%

Недвижимость

CMDT

-

QQQ
0.1%

Технологии

CMDT

-

QQQ
53.8%

Коммунальные услуги

CMDT

-

QQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

CMDT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.57

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.37

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

3.42

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

13.14

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.57

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.41

+0.88

Просадки

Сравнение просадок CMDT и QQQ

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-82.97%

+73.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-11.96%

+7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-22.77%

+13.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-0.74%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-32.78%

+30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.11%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и QQQ

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 4.42% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.51%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

12.10%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.94%

-3.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

22.37%

-10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

22.29%

-10.07%

Сравнение комиссий CMDT и QQQ

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и QQQ

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and QQQ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs QQQ's -82.97%.

On 3-year performance, QQQ leads with 28.54% vs 16.55% for CMDT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQ has performed better with a 28.54% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.38% for QQQ.

CMDT is categorized as Commodities, while QQQ is Nasdaq-100. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.18% for QQQ.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор