Сравнение CMDT с PTUIX
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and PTUIX (PIMCO Total Return Fund IV) are both funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while PTUIX is a Intermediate Core Bond fund managed by PIMCO. Over the past 3 years, CMDT returned 12.37%/yr vs 4.74%/yr for PTUIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for PTUIX.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и PTUIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у PTUIX с доходностью 0.27%.
CMDT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTUIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.98%
Сравнение доходности по годам CMDT и PTUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 12.33% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 0.27% | 8.16% | 2.19% | 2.95% |
Correlation
The correlation between CMDT and PTUIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.12 |
The correlation between CMDT and PTUIX shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. PTUIX — Ранг доходности на риск
CMDT
PTUIX
Сравнение CMDT c PTUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | PTUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.56 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 4.55 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и PTUIX
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что меньше максимальной просадки PTUIX в -19.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и PTUIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | PTUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -19.19% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -3.38% | -9.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -5.99% | -7.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -1.58% | -10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.54% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.16% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и PTUIX
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | PTUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 1.20% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 3.27% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 4.14% | +8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 6.06% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.33% | 5.15% | +7.18% |
Сравнение комиссий CMDT и PTUIX
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PTUIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и PTUIX
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности PTUIX в 4.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.69% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 4.18% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and PTUIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.24%) compared to PTUIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs PTUIX's -19.19%.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и PTUIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор