PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US72201W7175

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

26 мая 2011 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTUIX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

Популярные сравнения:
PTUIX с BBTBX PTUIX с EIFAX
Популярные сравнения:
PTUIX с BBTBX PTUIX с EIFAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) показал доход в 2.03% с начала года и 5.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTUIX составила 1.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PTUIX

С начала года

2.03%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.46%

1 год

5.22%

3 года

1.99%

5 лет

-0.20%

10 лет

1.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTUIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.78%2.35%0.02%0.04%-1.16%2.03%
2024-0.02%-1.29%1.01%-2.40%1.84%0.87%2.41%1.21%1.37%-2.45%1.30%-1.54%2.19%
20233.27%-2.37%2.35%0.47%-0.93%-0.34%0.28%-0.57%-2.40%-1.80%4.65%4.04%6.50%
2022-1.79%-1.04%-3.21%-3.89%0.38%-1.83%2.26%-2.52%-4.23%-1.62%3.91%-0.27%-13.30%
2021-0.32%-1.36%-1.29%0.98%0.32%0.78%1.14%-0.22%-0.83%-0.21%0.15%-0.21%-1.11%
20202.43%1.46%-2.81%1.52%0.67%1.38%1.54%-0.10%0.09%-0.43%1.21%0.25%7.33%
20191.31%0.22%1.72%0.17%2.01%1.30%0.05%3.05%-0.61%0.58%-0.33%-0.14%9.67%
2018-1.08%-0.80%0.28%-0.97%0.81%0.02%0.11%0.64%-0.67%-0.65%0.26%1.34%-0.75%
20170.50%0.72%-0.02%0.84%0.82%0.08%0.52%1.10%-0.32%0.05%-0.23%0.45%4.59%
20160.80%-0.29%1.64%0.45%0.11%1.46%1.06%-0.10%0.29%-0.53%-2.21%0.41%3.07%
20152.40%-0.87%0.26%-0.38%-0.52%-1.15%0.91%-0.92%-0.19%0.66%-0.04%-0.23%-0.12%
20141.43%0.38%-0.56%0.58%1.06%-0.00%-0.37%1.03%-0.85%0.93%0.94%-0.43%4.19%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTUIX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTUIX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Total Return Fund IV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.77
  • За 5 лет: -0.03
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.51

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Total Return Fund IV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.36$0.39$0.32$0.31$0.20$0.26$0.30$0.26$0.19$0.30$0.37$0.28

Дивидендный доход

3.83%4.22%3.32%3.39%1.84%2.25%2.78%2.54%1.77%2.96%3.60%2.69%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Total Return Fund IV. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.13
2024$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2023$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.31
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.20
2020$0.02$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.03$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.03$0.02$0.26
2017$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2016$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.12$0.30
2015$0.00$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19$0.37
2014$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.17$0.28

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Total Return Fund IV показал максимальную просадку в 18.68%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO Total Return Fund IV составляет 5.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.68%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-9.24%10 мар. 2020 г.819 мар. 2020 г.8723 июл. 2020 г.95
-6.07%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.27813 окт. 2014 г.365
-3.73%8 сент. 2017 г.17316 мая 2018 г.1837 февр. 2019 г.356
-3.56%3 окт. 2016 г.5315 дек. 2016 г.10417 мая 2017 г.157
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...