Сравнение PTUIX с BBTBX
PTUIX (PIMCO Total Return Fund IV) and BBTBX (Bridge Builder Core Bond Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, PTUIX returned 1.99%/yr vs 1.79%/yr for BBTBX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PTUIX charges 0.50%/yr vs 0.13%/yr for BBTBX.
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и BBTBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у BBTBX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции PTUIX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 1.99% против 1.79% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.99%
BBTBX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам PTUIX и BBTBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 0.16% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | -0.08% | 7.82% | 1.89% | 5.41% | -13.49% | -1.12% | 8.54% | 9.15% | 0.13% | 4.14% |
Correlation
The correlation between PTUIX and BBTBX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between PTUIX and BBTBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTUIX vs. BBTBX — Ранг доходности на риск
PTUIX
BBTBX
Сравнение PTUIX c BBTBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | BBTBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.80 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.20 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.38 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и BBTBX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, примерно равная максимальной просадке BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и BBTBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTUIX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -18.54% | -0.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.97% | -0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.99% | -6.32% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -18.54% | -0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -18.54% | -0.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -1.61% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -3.91% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и BBTBX
PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTUIX | BBTBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.35% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.21% | 2.94% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 4.13% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.06% | 5.97% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.15% | 4.94% | +0.21% |
Сравнение комиссий PTUIX и BBTBX
PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и BBTBX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности BBTBX в 4.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTBX Bridge Builder Core Bond Fund | 4.08% | 4.58% | 3.92% | 2.86% | 2.26% | 2.38% | 4.73% | 3.39% | 3.02% | 2.67% | 0.95% | 0.17% |
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 4.18% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PTUIX and BBTBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PTUIX has higher volatility (1.56%) compared to BBTBX (1.35%). In terms of maximum drawdown, PTUIX dropped -19.19% vs BBTBX's -18.54%.
PTUIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTUIX и BBTBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор