Сравнение PTUIX с BBTBX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTUIX показывает доходность -0.62%, а BBTBX немного ниже – -0.65%. За последние 10 лет акции PTUIX превзошли акции BBTBX по среднегодовой доходности: 2.01% против 1.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BBTBX в 0.13%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBTBX равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и BBTBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PTUIX и BBTBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности BBTBX в 3.66%

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, примерно равная максимальной просадке BBTBX в -18.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и BBTBX.

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBTBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.