Сравнение PTUIX с EIFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).
PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PTUIX и EIFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTUIX и EIFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | -0.73% | 8.16% | 2.19% | 5.90% | -13.84% | -1.12% | 7.33% | 9.67% | -0.76% | 4.57% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.88% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям EIFAX по среднегодовой доходности: 2.00% против 5.15% соответственно.
PTUIX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.03%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 2.00%
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 6.43%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTUIX и EIFAX
PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EIFAX в 0.47%.
Доходность на риск
PTUIX vs. EIFAX — Ранг доходности на риск
PTUIX
EIFAX
Сравнение PTUIX c EIFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTUIX | EIFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.25 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.22 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 3.93 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTUIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 1.50 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 1.16 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.17 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между PTUIX и EIFAX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTUIX и EIFAX
Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности EIFAX в 7.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTUIX PIMCO Total Return Fund IV | 3.78% | 4.09% | 4.21% | 2.78% | 2.74% | 1.84% | 2.24% | 2.78% | 2.53% | 1.75% | 2.96% | 3.60% |
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.40% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок PTUIX и EIFAX
Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -40.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и EIFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTUIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.19% | -40.28% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -2.45% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.19% | -7.63% | -11.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.19% | -24.22% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -2.18% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -2.28% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.79% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTUIX и EIFAX
PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTUIX | EIFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 0.85% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.83% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.66% | 3.31% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 3.10% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 4.45% | +0.67% |