PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.68%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 2.00% против 2.27% соответственно.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

PTTRX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.56%
3 года*
4.81%
5 лет*
0.66%
10 лет*
2.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PISIXPTUIX с PSLDXPTUIX с BIMSX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий PTUIX и PTTRX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Доходность на риск

PTUIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.97

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.37

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.69

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.99

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.11

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.15

-0.58

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PTTRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PTTRX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PTTRX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-19.28%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.67%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-19.28%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-19.28%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.78%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.19%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.24%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) составляет 1.82%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

2.05%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

3.00%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

5.15%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.20%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.19%

-0.07%