PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-0.73%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции PTUIX – 2.00% и акции WFBIX – 2.00%.

PTUIX

1 день
0.32%
1 месяц
-2.15%
С начала года
-0.73%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.84%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.34%
10 лет*
2.00%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с PISIXPTUIX с PSLDX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий PTUIX и WFBIX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

PTUIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.92

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.32

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.60

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.64

4.49

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.92

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.15

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.39

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.94

-0.38

Корреляция

Корреляция между PTUIX и WFBIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и WFBIX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.78%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и WFBIX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-18.68%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-2.80%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-17.84%

-1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-18.68%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.15%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-2.27%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и WFBIX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PTUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.55%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.42%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.37%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.15%

-0.03%