PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTUIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PTUIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PTUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 26 мая 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PTUIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTUIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		-1.04%8.16%2.19%5.90%-13.84%-1.12%7.33%9.67%-0.76%4.57%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PTUIX показывает доходность -1.04%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PTUIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 1.97% против 4.66% соответственно.

PTUIX

1 день
0.53%
1 месяц
-2.86%
С начала года
-1.04%
6 месяцев
0.40%
1 год
3.73%
3 года*
3.92%
5 лет*
0.33%
10 лет*
1.97%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Total Return Fund IV

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PTUIX:
PTUIX с BBTBXPTUIX с EIFAXPTUIX с JIBEXPTUIX с PCNPTUIX с PTTRXPTUIX с BIMSXPTUIX с PISIX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PTUIX и PIMIX

PTUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV

Доходность на риск

PTUIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTUIX
Ранг доходности на риск PTUIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTUIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTUIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTUIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTUIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTUIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTUIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTUIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.56

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.25

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.87

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.56

-3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTUIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTUIX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTUIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTUIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.56

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.72

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

1.11

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.56

-0.99

Корреляция

Корреляция между PTUIX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTUIX и PIMIX

Дивидендная доходность PTUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PTUIX
PIMCO Total Return Fund IV		3.79%4.09%4.21%2.78%2.74%1.84%2.24%2.78%2.53%1.75%2.96%3.60%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PTUIX и PIMIX

Максимальная просадка PTUIX за все время составила -19.19%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTUIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PTUIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.19%

-13.39%

-5.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.69%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.19%

-13.34%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.19%

-13.39%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-3.24%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.69%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.92%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PTUIX и PIMIX

PIMCO Total Return Fund IV (PTUIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) имеют волатильность 1.79% и 1.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTUIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.88%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

2.64%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.66%

4.28%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.75%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

4.20%

+0.91%