PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с MFDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 16.55%/yr vs 19.02%/yr for MFDX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 10.33%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
1.57%
С начала года
10.33%
6 месяцев
12.61%
1 год
23.30%
3 года*
19.02%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и MFDX

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%6.93%5.50%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.33%34.27%4.40%6.64%

Correlation

The correlation between CMDT and MFDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.17

The correlation between CMDT and MFDX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CMDT и MFDX

Секторы
CMDT
MFDX

Финансовые услуги

100.0%
16.4%

Сырьевые материалы

-

10.8%

Коммуникационные услуги

-

7.0%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.0%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.0%

Промышленность

-

19.9%

Недвижимость

-

3.0%

Технологии

-

7.1%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

CMDT
100.0%
MFDX
16.4%

Сырьевые материалы

CMDT

-

MFDX
10.8%

Коммуникационные услуги

CMDT

-

MFDX
7.0%

Потребительский циклический сектор

CMDT

-

MFDX
8.6%

Потребительский защитный сектор

CMDT

-

MFDX
8.0%

Энергетика

CMDT

-

MFDX
6.8%

Здравоохранение

CMDT

-

MFDX
6.0%

Промышленность

CMDT

-

MFDX
19.9%

Недвижимость

CMDT

-

MFDX
3.0%

Технологии

CMDT

-

MFDX
7.1%

Коммунальные услуги

CMDT

-

MFDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

CMDT vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.71

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.39

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

2.19

+5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

8.72

+12.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

1.71

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.55

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CMDT и MFDX

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-36.05%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-10.66%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

-11.62%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-1.30%

-2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.50%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.68%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и MFDX

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеют волатильность 4.42% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

4.31%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

11.35%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.69%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

15.03%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

16.41%

-4.19%

Сравнение комиссий CMDT и MFDX

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и MFDX

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности MFDX в 2.78%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.78%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and MFDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.42%) compared to MFDX (4.31%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs MFDX's -36.05%.

On 3-year performance, MFDX leads with 19.02% vs 16.55% for CMDT. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, MFDX has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MFDX has performed better with a 19.02% return vs 16.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

MFDX has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.47% for CMDT.

CMDT is categorized as Commodities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.39% for MFDX.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор