PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с MFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX).

CMDT и MFDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. MFDX - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMDT и MFDX

2026 (YTD)202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		16.85%12.78%6.93%5.50%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		5.36%34.27%4.40%6.64%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 5.36%.

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MFDX

1 день
1.67%
1 месяц
-4.40%
С начала года
5.36%
6 месяцев
9.87%
1 год
30.54%
3 года*
17.30%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с COMCMDT с TLT
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с FNDF

Сравнение комиссий CMDT и MFDX

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Доходность на риск

CMDT vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTMFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

2.62

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.88

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

11.67

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFDX равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTMFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.96

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.52

+0.70

Корреляция

Корреляция между CMDT и MFDX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и MFDX

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MFDX в 2.91%

TTM202520242023202220212020201920182017
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.91%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и MFDX

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и MFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMDTMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-36.05%

+26.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-10.66%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-5.75%

+4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.58%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.63%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и MFDX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMDTMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

6.96%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

10.39%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

15.69%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.12%

14.96%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.12%

16.42%

-4.30%