Сравнение CMDT с KRBN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN).
CMDT и KRBN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. KRBN - это пассивный фонд от CICC, который отслеживает доходность IHS Markit Global Carbon Index. Фонд был запущен 30 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и KRBN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.51% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -16.89% | 23.11% | -13.56% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 17.51%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -16.89%.
CMDT
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 17.51%
- 6 месяцев
- 20.72%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -16.89%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- -5.25%
- 5 лет*
- 8.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и KRBN
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.
Доходность на риск
CMDT vs. KRBN — Ранг доходности на риск
CMDT
KRBN
Сравнение CMDT c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 0.31 | +1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 0.54 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.20 | +2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.76 | 0.62 | +9.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 0.31 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.24 | 0.49 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и KRBN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и KRBN
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности KRBN в 2.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.58% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.29% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и KRBN
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и KRBN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -36.42% | +26.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -24.98% | +18.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -24.24% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -16.07% | +13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 7.88% | -5.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и KRBN
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 7.78% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | 15.77% | -6.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 20.23% | -7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 28.50% | -16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 28.89% | -16.78% |