PortfoliosLab logo
Сравнение KRBN с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KRBN и VOO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KRBN и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.65%
82.62%
KRBN
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRBN:

-0.27

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KRBN:

-0.25

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KRBN:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KRBN:

-0.17

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KRBN:

-0.52

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KRBN:

11.42%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KRBN:

22.05%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KRBN:

-36.42%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KRBN:

-29.79%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KRBN показывает доходность -5.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


KRBN

С начала года

-5.19%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KRBN и VOO

KRBN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRBN и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRBN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KRBN, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KRBN: -0.27
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KRBN, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KRBN: -0.25
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KRBN, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KRBN: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KRBN, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KRBN: -0.17
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KRBN, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KRBN: -0.52
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KRBN на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRBN и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.54
KRBN
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRBN и VOO

Дивидендная доходность KRBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.49%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KRBN и VOO

Максимальная просадка KRBN за все время составила -36.42%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRBN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.79%
-9.90%
KRBN
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KRBN и VOO

Текущая волатильность для KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) составляет 8.09%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что KRBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.09%
13.96%
KRBN
VOO