Сравнение CMDT с ISCMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF).
CMDT и ISCMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и ISCMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 17.84% | 19.65% | 3.13% | -0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 17.84%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 17.84%
- 6 месяцев
- 26.76%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- 12.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и ISCMF
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Доходность на риск
CMDT vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
CMDT
ISCMF
Сравнение CMDT c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 3.44 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.36 | -1.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 5.25 | -2.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 12.35 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и ISCMF составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и ISCMF
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и ISCMF
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и ISCMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -25.42% | +15.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -5.69% | -3.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -2.55% | +1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -13.97% | +11.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.42% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и ISCMF
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 9.72% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 13.85% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.72% | -3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 14.05% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 14.05% | -1.93% |