Сравнение CMDT с GRN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iPath Series B Carbon ETN (GRN).
CMDT и GRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. GRN - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Barclays Global Carbon II Index. Фонд был запущен 10 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и GRN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и GRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | -14.32% | 20.33% | -7.34% | -11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно выше, чем у GRN с доходностью -14.32%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRN
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.21%
- С начала года
- -14.32%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- -6.38%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и GRN
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GRN в 0.75%.
Доходность на риск
CMDT vs. GRN — Ранг доходности на риск
CMDT
GRN
Сравнение CMDT c GRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iPath Series B Carbon ETN (GRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | GRN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.24 | +1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 0.52 | +1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.32 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 1.02 | +8.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.24 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.40 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и GRN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и GRN
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как GRN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
GRN iPath Series B Carbon ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и GRN
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки GRN в -47.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и GRN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -47.96% | +38.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -30.39% | +21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -24.75% | +23.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -17.38% | +14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 9.53% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и GRN
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у iPath Series B Carbon ETN (GRN) волатильность равна 12.15%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | GRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 12.15% | -6.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 23.75% | -14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 29.70% | -16.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 40.23% | -28.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 42.32% | -30.20% |