Сравнение CMDT с DJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP).
CMDT и DJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. DJP - это пассивный фонд от Barclays Capital, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 6 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и DJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и DJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 26.62% | 17.20% | 5.59% | -1.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у DJP с доходностью 26.62%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJP
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 9.10%
- С начала года
- 26.62%
- 6 месяцев
- 33.73%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- 14.92%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и DJP
CMDT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.
Доходность на риск
CMDT vs. DJP — Ранг доходности на риск
CMDT
DJP
Сравнение CMDT c DJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | DJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.36 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.28 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 8.99 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.80 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | -0.01 | +1.23 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и DJP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и DJP
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и DJP
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и DJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -78.35% | +68.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.64% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -34.88% | +34.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -51.02% | +48.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 3.88% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и DJP
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | DJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 8.27% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 15.27% | -5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 19.36% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 18.78% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 17.00% | -4.88% |