PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMDT с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMDT с CLOZ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ).

CMDT и CLOZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. CLOZ - это активно управляемый фонд от Panagram. Фонд был запущен 23 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMDT или CLOZ.

Корреляция

Корреляция между CMDT и CLOZ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMDT:

0.02

CLOZ:

1.74

Коэф-т Сортино

CMDT:

0.60

CLOZ:

2.33

Коэф-т Омега

CMDT:

1.09

CLOZ:

1.64

Коэф-т Кальмара

CMDT:

0.02

CLOZ:

1.59

Коэф-т Мартина

CMDT:

0.09

CLOZ:

7.53

Индекс Язвы

CMDT:

11.76%

CLOZ:

1.13%

Дневная вол-ть

CMDT:

75.49%

CLOZ:

4.83%

Макс. просадка

CMDT:

-60.09%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

CMDT:

-46.72%

CLOZ:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 1.76%.

CMDT

С начала года

0.26%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

-3.21%

1 год

1.24%

3 года

-6.99%

5 лет

-4.25%

10 лет

-3.38%

CLOZ

С начала года

1.76%

1 месяц

4.40%

6 месяцев

2.96%

1 год

8.37%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Panagram Bbb-B Clo ETF

Сравнение комиссий CMDT и CLOZ

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLOZ в 0.50%.

CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMDT и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг риск-скорректированной доходности CMDT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMDT c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и CLOZ

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности CLOZ в 8.56%

TTM20242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		8.22%8.45%2.71%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF		8.56%9.09%8.81%

Просадки

Сравнение просадок CMDT и CLOZ

Максимальная просадка CMDT за все время составила -60.09%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и CLOZ

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 28.40% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...