Сравнение CMDT с CERY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).
CMDT и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и CERY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMDT и CERY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 5.31% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 22.00% | 15.68% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 16.85%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 22.00%.
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CERY
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 27.31%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMDT и CERY
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.
Доходность на риск
CMDT vs. CERY — Ранг доходности на риск
CMDT
CERY
Сравнение CMDT c CERY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | CERY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.92 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.45 | 2.52 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 3.17 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 10.88 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.92 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.90 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между CMDT и CERY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и CERY
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности CERY в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.09% | 4.99% | 0.52% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и CERY
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, примерно равная максимальной просадке CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CERY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMDT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -10.05% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -10.05% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.80% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -2.18% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.93% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и CERY
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 5.26%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMDT | CERY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.64% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.59% | 12.81% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 16.43% | -3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 14.65% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.12% | 14.65% | -2.53% |