PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMDT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMDT с CERY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds - CMDT tracks the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index while CERY tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, CMDT returned 34.25% vs 42.29% for CERY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.28%/yr for CERY.

Доходность

Сравнение доходности CMDT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно ниже, чем у CERY с доходностью 28.16%.

CMDT

1 день
-1.03%
1 месяц
-2.01%
С начала года
22.69%
6 месяцев
22.11%
1 год
34.25%
3 года*
16.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.32%
1 месяц
-3.05%
С начала года
28.16%
6 месяцев
28.35%
1 год
42.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMDT и CERY

2026 (YTD)20252024
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		22.69%12.78%5.31%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		28.16%15.68%3.92%

Correlation

The correlation between CMDT and CERY is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.89

The correlation between CMDT and CERY has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH
Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с RAAX

Доходность на риск

CMDT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMDT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMDTCERYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.75

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.50

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.67

6.09

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.89

19.52

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMDT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMDT на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMDT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMDTCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

1.92

-0.64

Просадки

Сравнение просадок CMDT и CERY

Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, примерно равная максимальной просадке CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и CERY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMDTCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.69%

-10.05%

+0.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.49%

-6.98%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-4.99%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-2.11%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.17%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CMDT и CERY

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) составляет 4.42%, в то время как у SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CMDT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMDTCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.08%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

13.37%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

15.44%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.22%

14.73%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.22%

14.73%

-2.51%

Сравнение комиссий CMDT и CERY

CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMDT и CERY

Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности CERY в 3.90%

ПозицияTTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.90%4.99%0.52%0.00%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.47%3.04%8.80%2.71%

Часто задаваемые вопросы

CMDT and CERY have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (5.08%) compared to CMDT (4.42%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs CERY's -10.05%.

On 1-year performance, CERY leads with 42.29% vs 34.25% for CMDT. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDT has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 42.29% return vs 34.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CERY has the higher dividend yield at 3.90%, compared with 2.47% for CMDT.

CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while CERY tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: PIMCO and State Street. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.28% for CERY.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMDT и CERY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор