Сравнение CMDT с AVSF
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. CMDT is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 3 years, CMDT returned 13.00%/yr vs 4.79%/yr for AVSF. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и AVSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 17.48%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.73%.
CMDT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 14.65%
- С начала года
- 17.48%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSF
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 0.70%
- С начала года
- 0.73%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и AVSF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 17.48% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 0.73% | 6.57% | 3.81% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CMDT and AVSF is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.10 |
The correlation between CMDT and AVSF shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. AVSF — Ранг доходности на риск
CMDT
AVSF
Сравнение CMDT c AVSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMDT | AVSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.57 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 9.22 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMDT и AVSF
Максимальная просадка CMDT за все время составила -13.23%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и AVSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.23% | -8.85% | -4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.23% | -1.42% | -11.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -1.42% | -11.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -0.25% | -7.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -2.17% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 0.39% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и AVSF
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | AVSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.68% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 1.49% | +9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.91% | 1.93% | +10.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 2.67% | +9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 2.52% | +9.80% |
Сравнение комиссий CMDT и AVSF
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и AVSF
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AVSF в 4.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSF Avantis Short-Term Fixed Income ETF | 4.37% | 4.31% | 4.34% | 3.93% | 1.78% | 0.48% | 0.10% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.63% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and AVSF have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.44%) compared to AVSF (0.68%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -13.23% vs AVSF's -8.85%.
On 3-year performance, CMDT leads with 13.00% vs 4.79% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 13.00% return vs 4.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
AVSF has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 2.63% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.15% for AVSF.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и AVSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор