Сравнение CMDT с AVGB
CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) and AVGB (Avantis Credit ETF) are both exchange-traded funds - CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index, while AVGB is a Global Bonds fund actively managed by Avantis. CMDT is passively managed, while AVGB is actively managed. Over the past year, CMDT returned 34.25% vs 4.50% for AVGB. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CMDT charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for AVGB.
Доходность
Сравнение доходности CMDT и AVGB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMDT показывает доходность 22.69%, что значительно выше, чем у AVGB с доходностью 0.84%.
CMDT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 22.11%
- 1 год
- 34.25%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMDT и AVGB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 22.69% | 10.51% |
AVGB Avantis Credit ETF | 0.84% | 4.89% |
Correlation
The correlation between CMDT and AVGB is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMDT vs. AVGB — Ранг доходности на риск
CMDT
AVGB
Сравнение CMDT c AVGB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) и Avantis Credit ETF (AVGB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMDT | AVGB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.67 | 2.13 | +5.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 7.95 | +12.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMDT | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 1.83 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.06 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CMDT и AVGB
Максимальная просадка CMDT за все время составила -9.69%, что больше максимальной просадки AVGB в -2.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMDT и AVGB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMDT | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.69% | -2.12% | -7.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.49% | -2.12% | -2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -0.37% | -3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -0.33% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 0.57% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMDT и AVGB
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с Avantis Credit ETF (AVGB) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CMDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMDT | AVGB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 0.84% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 1.91% | +8.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 2.48% | +9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.22% | 2.48% | +9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.22% | 2.48% | +9.74% |
Сравнение комиссий CMDT и AVGB
CMDT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AVGB в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMDT и AVGB
Дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности AVGB в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVGB Avantis Credit ETF | 3.46% | 3.49% | 0.00% | 0.00% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.47% | 3.04% | 8.80% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
CMDT and AVGB have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (4.42%) compared to AVGB (0.84%). In terms of maximum drawdown, CMDT dropped -9.69% vs AVGB's -2.12%.
On 1-year performance, CMDT leads with 34.25% vs 4.50% for AVGB. On fees, AVGB is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AVGB has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 34.25% return vs 4.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVGB is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
AVGB has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.47% for CMDT.
CMDT is categorized as Commodities, while AVGB is Global Bonds. They also come from different issuers: PIMCO and Avantis. Their fees differ too: 0.65% for CMDT and 0.19% for AVGB.
CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMDT и AVGB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор