Сравнение CMCSA с LOW
CMCSA (Comcast Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CMCSA operates in Entertainment (Communication Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CMCSA returned 1.27%/yr vs 13.33%/yr for LOW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCSA и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCSA показывает доходность -5.28%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -7.60%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 1.27% против 13.33% соответственно.
CMCSA
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- 3.97%
- 1 год
- -17.53%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -10.72%
- 10 лет*
- 1.27%
LOW
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -9.89%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам CMCSA и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | -5.28% | -17.35% | -11.84% | 29.08% | -28.68% | -2.22% | 19.13% | 34.04% | -12.71% | 17.45% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -7.60% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CMCSA and LOW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 1988 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CMCSA:
$88.62B
LOW:
$123.64B
CMCSA:
$5.05
LOW:
$11.86
CMCSA:
4.85
LOW:
18.62
CMCSA:
0.10
LOW:
20.34
CMCSA:
0.72
LOW:
1.40
CMCSA:
$125.28B
LOW:
$88.43B
CMCSA:
$77.26B
LOW:
$29.89B
CMCSA:
$45.00B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCSA vs. LOW — Ранг доходности на риск
CMCSA
LOW
Сравнение CMCSA c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCSA | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.03 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.03 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 0.06 | -1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCSA и LOW
Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.89% | -62.52% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.34% | -27.75% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.87% | -27.75% | -12.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.11% | -33.86% | -18.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.11% | -48.63% | -3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -22.81% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.62% | -16.60% | -8.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.38% | 12.31% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCSA и LOW
Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 7.12%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 8.08%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCSA | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.08% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.86% | 20.39% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 26.16% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.96% | 26.23% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 29.17% | -2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCSA и LOW
Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности LOW в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCSA Comcast Corporation | 11.84% | 4.35% | 3.25% | 2.60% | 3.03% | 1.95% | 1.72% | 1.40% | 2.69% | 1.18% | 1.96% | 1.73% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.17% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCSA и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCSA и LOW
CMCSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 20.57B при выручке в 31.46B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CMCSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.14B при выручке в 31.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CMCSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.17B при выручке в 31.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMCSA and LOW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (8.08%) compared to CMCSA (7.12%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCSA и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор