PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMCSA с AIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCSA с AIS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CMCSA (Comcast Corporation) is a stock, while AIS (VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF) is Technology Equities fund actively managed by VistaShares. Over the past year, CMCSA returned -17.07% vs 138.90% for AIS. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CMCSA и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 78.05%.

CMCSA

1 день
2.60%
1 месяц
3.25%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-5.56%
1 год
-17.07%
3 года*
-10.30%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
0.54%

AIS

1 день
-6.21%
1 месяц
-13.86%
6 месяцев
62.79%
С начала года
78.05%
1 год
138.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCSA и AIS

2026 (YTD)20252024
CMCSA
Comcast Corporation		-5.56%-17.35%-13.31%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		78.05%58.35%-4.74%

Correlation

The correlation between CMCSA and AIS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2024 г.

-0.03

The correlation between CMCSA and AIS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Comcast Corporation

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с CMCSA:
CMCSA с DISCMCSA с CHTRCMCSA с SPYCMCSA с CSCOCMCSA с TCMCSA с SCHDCMCSA с VOO
Часто сравнивают с AIS:
AIS с SMHAIS с CHATAIS с AIPOAIS с DRAMAIS с BAIAIS с TCAIAIS с PSI

Доходность на риск

CMCSA vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCSA
Ранг доходности на риск CMCSA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCSA c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCSAAISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
3.09

-3.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
3.17

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

5.84

-6.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

22.17

-23.23

CMCSA vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AIS равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и AIS

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что больше максимальной просадки AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и AIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCSAAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.89%

-32.78%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.48%

-23.93%

-6.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.14%

-23.93%

-24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.68%

-5.78%

-18.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.18%

6.29%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и AIS

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 9.34%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 22.66%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCSAAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.34%

22.66%

-13.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.96%

40.58%

-16.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.17%

45.26%

-15.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.21%

42.83%

-15.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.62%

42.83%

-16.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и AIS

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.12%, тогда как AIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CMCSA
Comcast Corporation		12.12%4.35%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%

Часто задаваемые вопросы

CMCSA and AIS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIS has higher volatility (22.66%) compared to CMCSA (9.34%). In terms of maximum drawdown, CMCSA dropped -67.89% vs AIS's -32.78%.

AIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCSA и AIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор