PortfoliosLab logo
Сравнение CMCSA с AAPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCSA и AAPL составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CMCSA и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Comcast Corporation (CMCSA) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%250,000.00%300,000.00%350,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14,558.99%
230,782.35%
CMCSA
AAPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCSA:

-0.29

AAPL:

0.23

Коэф-т Сортино

CMCSA:

-0.21

AAPL:

0.56

Коэф-т Омега

CMCSA:

0.97

AAPL:

1.08

Коэф-т Кальмара

CMCSA:

-0.20

AAPL:

0.23

Коэф-т Мартина

CMCSA:

-0.63

AAPL:

0.79

Индекс Язвы

CMCSA:

12.93%

AAPL:

9.58%

Дневная вол-ть

CMCSA:

28.15%

AAPL:

32.33%

Макс. просадка

CMCSA:

-67.89%

AAPL:

-81.80%

Текущая просадка

CMCSA:

-38.05%

AAPL:

-24.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCSA:

$128.63B

AAPL:

$2.97T

EPS

CMCSA:

$4.06

AAPL:

$6.43

Коэффициент P/E

CMCSA:

8.49

AAPL:

30.93

Коэффициент PEG

CMCSA:

1.61

AAPL:

2.02

Коэффициент P/S

CMCSA:

1.04

AAPL:

7.66

Коэффициент P/B

CMCSA:

1.49

AAPL:

45.92

Общая выручка (12 мес.)

CMCSA:

$123.56B

AAPL:

$400.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCSA:

$79.52B

AAPL:

$186.70B

EBITDA (12 мес.)

CMCSA:

$31.91B

AAPL:

$138.87B

Доходность по периодам

С начала года, CMCSA показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -21.55%. За последние 10 лет акции CMCSA уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 3.97% против 21.29% соответственно.


CMCSA

С начала года

-6.76%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-7.65%

5 лет

1.42%

10 лет

3.97%

AAPL

С начала года

-21.55%

1 месяц

8.15%

6 месяцев

-11.69%

1 год

8.10%

5 лет

21.16%

10 лет

21.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMCSA и AAPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMCSA
Ранг риск-скорректированной доходности CMCSA, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMCSA, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCSA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCSA, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCSA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCSA, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

AAPL
Ранг риск-скорректированной доходности AAPL, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAPL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMCSA c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Comcast Corporation (CMCSA) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CMCSA на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа AAPL равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCSA и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.27
0.25
CMCSA
AAPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCSA и AAPL

Дивидендная доходность CMCSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AAPL в 0.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMCSA
Comcast Corporation
3.66%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.70%1.18%1.96%1.73%1.16%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CMCSA и AAPL

Максимальная просадка CMCSA за все время составила -67.89%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCSA и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.05%
-24.15%
CMCSA
AAPL

Волатильность

Сравнение волатильности CMCSA и AAPL

Текущая волатильность для Comcast Corporation (CMCSA) составляет 10.74%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 18.76%. Это указывает на то, что CMCSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.74%
18.76%
CMCSA
AAPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCSA и AAPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Comcast Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
29.89B
95.36B
(CMCSA) Общая выручка
(AAPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCSA и AAPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Comcast Corporation и Apple Inc.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
71.8%
47.1%
(CMCSA) Валовая рентабельность
(AAPL) Валовая рентабельность
CMCSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47B при выручке в 29.89B, что соответствует валовой рентабельности в 71.8%.

AAPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 44.87B при выручке в 95.36B, что соответствует валовой рентабельности в 47.1%.

CMCSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.66B при выручке в 29.89B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.

AAPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 29.59B при выручке в 95.36B, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.

CMCSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Comcast Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.38B при выручке в 29.89B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.

AAPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 24.78B при выручке в 95.36B, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.