Сравнение CMCO с VOO
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CMCO returned -0.02%/yr vs 15.15%/yr for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -13.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции CMCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.02% против 15.15% соответственно.
CMCO
- 1 день
- 4.83%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -30.32%
- С начала года
- -13.76%
- 1 год
- -2.36%
- 3 года*
- -28.21%
- 5 лет*
- -19.29%
- 10 лет*
- -0.02%
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам CMCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -13.76% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CMCO and VOO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CMCO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMCO
VOO
Сравнение CMCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.45 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.10 | 10.68 | -10.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCO и VOO
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -33.99% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -8.90% | -38.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -18.69% | -54.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -24.52% | -51.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -33.99% | -42.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.89% | -0.88% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.65% | -3.67% | -34.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.41% | 2.04% | +21.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и VOO
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 18.91% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.91% | 3.48% | +15.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.22% | 9.98% | +31.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.67% | 12.52% | +44.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.13% | 16.92% | +29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.56% | 17.99% | +26.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и VOO
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.90% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CMCO and VOO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (18.91%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор