Сравнение CMCO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CMCO и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -16.65% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -16.65%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CMCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.19% против 14.14% соответственно.
CMCO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -24.97%
- С начала года
- -16.65%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -12.68%
- 3 года*
- -26.41%
- 5 лет*
- -22.50%
- 10 лет*
- -0.19%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMCO
VOO
Сравнение CMCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.08 | 1.53 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.23 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.55 | -1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 7.31 | -8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 1.01 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.71 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.79 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между CMCO и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и VOO
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.95% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок CMCO и VOO
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -33.99% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.11% | -11.98% | -28.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.37% | -24.52% | -51.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -33.99% | -42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.83% | -5.55% | -67.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.34% | -3.72% | -34.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.25% | 2.55% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и VOO
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 15.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.12% | 5.34% | +9.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.07% | 9.47% | +27.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 18.11% | +40.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.16% | 16.82% | +27.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.54% | 17.99% | +25.55% |