Сравнение CMCO с VOO
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CMCO returned -0.19%/yr vs 15.55%/yr for VOO. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции CMCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.19% против 15.55% соответственно.
CMCO
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- -0.19%
VOO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 11.34%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 28.62%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- 15.55%
Сравнение доходности по годам CMCO и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -17.73% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 11.34% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between CMCO and VOO is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.56 |
The correlation between CMCO and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. VOO — Ранг доходности на риск
CMCO
VOO
Сравнение CMCO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCO | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.23 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 15.03 | -15.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 2.44 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.84 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.89 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CMCO и VOO
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -33.99% | -61.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -8.90% | -31.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.13% | -18.69% | -53.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.58% | -24.52% | -51.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -33.99% | -42.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.18% | -0.32% | -72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -3.69% | -34.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 1.91% | +17.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и VOO
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 2.78% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 8.90% | +26.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 11.80% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 16.81% | +28.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 18.00% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и VOO
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VOO в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.99% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.02% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
CMCO and VOO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (16.16%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор