Сравнение CMCO с WNC
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CMCO returned -0.19%/yr vs -3.80%/yr for WNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции CMCO превзошли акции WNC по среднегодовой доходности: -0.19% против -3.80% соответственно.
CMCO
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- -0.19%
WNC
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- -5.72%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- -10.00%
- 3 года*
- -30.22%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -3.80%
Сравнение доходности по годам CMCO и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -17.73% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
WNC Wabash National Corporation | -5.72% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between CMCO and WNC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.38 |
Over the past year, CMCO and WNC have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMCO:
$404.29M
WNC:
$326.32M
CMCO:
-$7.97
WNC:
-$1.56
CMCO:
0.21
WNC:
0.23
CMCO:
0.61
WNC:
1.02
CMCO:
$1.89B
WNC:
$1.47B
CMCO:
$567.40M
WNC:
$29.15M
CMCO:
$23.62M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. WNC — Ранг доходности на риск
CMCO
WNC
Сравнение CMCO c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCO | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | -0.23 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | -0.46 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCO | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | -0.20 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.25 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | -0.00 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CMCO и WNC
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -98.61% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -43.80% | +3.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.13% | -76.39% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.58% | -76.39% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -76.39% | +0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.18% | -74.40% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -55.55% | +17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 21.67% | -2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и WNC
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с Wabash National Corporation (WNC) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 13.46% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 38.15% | -3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 51.28% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 46.43% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 44.99% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и WNC
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности WNC в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.99% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
WNC Wabash National Corporation | 4.00% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCO и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCO и WNC
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMCO and WNC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (16.16%) compared to WNC (13.46%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs WNC's -98.61%.
CMCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор