Сравнение CMCO с WNC
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) and WNC (Wabash National Corporation) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CMCO returned 1.26%/yr vs 3.50%/yr for WNC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и WNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -13.64%, что значительно ниже, чем у WNC с доходностью 64.08%. За последние 10 лет акции CMCO уступали акциям WNC по среднегодовой доходности: 1.26% против 3.50% соответственно.
CMCO
- 1 день
- 5.95%
- 1 месяц
- -6.57%
- С начала года
- -13.64%
- 6 месяцев
- -16.17%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- -27.71%
- 5 лет*
- -20.19%
- 10 лет*
- 1.26%
WNC
- 1 день
- 6.41%
- 1 месяц
- 73.38%
- С начала года
- 64.08%
- 6 месяцев
- 59.11%
- 1 год
- 37.37%
- 3 года*
- -16.79%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- 3.50%
Сравнение доходности по годам CMCO и WNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -13.64% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
WNC Wabash National Corporation | 64.08% | -48.12% | -32.19% | 14.94% | 18.17% | 15.53% | 20.30% | 15.52% | -38.80% | 39.25% |
Correlation
The correlation between CMCO and WNC is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 1996 г. | 0.38 |
The correlation between CMCO and WNC shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMCO:
$424.39M
WNC:
$567.90M
CMCO:
-$7.97
WNC:
-$1.56
CMCO:
0.23
WNC:
0.39
CMCO:
0.64
WNC:
1.77
CMCO:
$1.89B
WNC:
$1.47B
CMCO:
$567.40M
WNC:
$29.15M
CMCO:
$23.62M
WNC:
-$18.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. WNC — Ранг доходности на риск
CMCO
WNC
Сравнение CMCO c WNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Wabash National Corporation (WNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCO | WNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.16 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.86 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 1.68 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCO и WNC
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке WNC в -98.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и WNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -98.61% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.51% | -43.80% | -3.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.77% | -76.39% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | -76.39% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.92% | -76.39% | -0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.85% | -55.45% | -16.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.59% | -55.56% | +16.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.47% | 22.31% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и WNC
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Wabash National Corporation (WNC) имеют волатильность 23.78% и 23.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | WNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 23.48% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.99% | 44.67% | -4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.79% | 56.46% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.73% | 47.78% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.41% | 45.56% | -1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и WNC
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности WNC в 2.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.89% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
WNC Wabash National Corporation | 2.30% | 3.70% | 1.87% | 1.25% | 1.42% | 1.64% | 1.39% | 2.72% | 2.29% | 1.38% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCO и WNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и Wabash National Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCO и WNC
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
WNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о валовой прибыли в -10.58M при выручке в 303.23M, что соответствует валовой рентабельности в -3.5%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
WNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила об операционной прибыли в -52.36M при выручке в 303.23M, что соответствует операционной рентабельности -17.3%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
WNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wabash National Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.17M при выручке в 303.23M, что соответствует чистой рентабельности -14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CMCO and WNC have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (23.78%) compared to WNC (23.48%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs WNC's -98.61%.
WNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и WNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор