Сравнение CMCO с MTW
CMCO (Columbus McKinnon Corporation) and MTW (The Manitowoc Company, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CMCO returned -0.19%/yr vs -5.95%/yr for MTW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и MTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у MTW с доходностью 3.84%. За последние 10 лет акции CMCO превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: -0.19% против -5.95% соответственно.
CMCO
- 1 день
- -9.22%
- 1 месяц
- -8.09%
- С начала года
- -17.73%
- 6 месяцев
- -16.96%
- 1 год
- -3.73%
- 3 года*
- -27.64%
- 5 лет*
- -21.89%
- 10 лет*
- -0.19%
MTW
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- 3.84%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- -7.75%
- 5 лет*
- -14.48%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам CMCO и MTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | -17.73% | -52.93% | -3.85% | 21.12% | -29.26% | 20.95% | -3.27% | 33.65% | -24.23% | 48.64% |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 3.84% | 31.33% | -45.30% | 82.21% | -50.73% | 39.67% | -23.94% | 18.48% | -62.46% | 64.46% |
Correlation
The correlation between CMCO and MTW is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 1996 г. | 0.42 |
Over the past year, CMCO and MTW have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CMCO:
$404.29M
MTW:
$444.04M
CMCO:
-$7.97
MTW:
$0.21
CMCO:
0.21
MTW:
0.20
CMCO:
0.61
MTW:
0.65
CMCO:
$1.89B
MTW:
$2.26B
CMCO:
$567.40M
MTW:
$409.50M
CMCO:
$23.62M
MTW:
$102.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCO vs. MTW — Ранг доходности на риск
CMCO
MTW
Сравнение CMCO c MTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCO | MTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 0.50 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.19 | 0.99 | -1.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCO | MTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | -0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.16 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок CMCO и MTW
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и MTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCO | MTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.20% | -95.19% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -31.74% | -8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.13% | -63.27% | -8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.58% | -73.40% | -2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.37% | -83.39% | +7.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.18% | -71.44% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.53% | -40.12% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 16.04% | +3.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и MTW
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с The Manitowoc Company, Inc. (MTW) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCO | MTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 11.88% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.92% | 30.96% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 45.19% | +7.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.86% | 49.48% | -4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.95% | 52.44% | -8.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и MTW
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как MTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 1.99% | 1.62% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% |
MTW The Manitowoc Company, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 223.41% | 0.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCO и MTW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCO и MTW
CMCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.
MTW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.30M при выручке в 494.60M, что соответствует валовой рентабельности в 19.3%.
CMCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.
MTW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.10M при выручке в 494.60M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
CMCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.
MTW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Manitowoc Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.00M при выручке в 494.60M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
CMCO and MTW have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCO has higher volatility (16.16%) compared to MTW (11.88%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs MTW's -95.19%.
MTW currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCO и MTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор