PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMCO с MTW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CMCO и MTW составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CMCO и MTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.81%
-18.80%
CMCO
MTW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMCO:

-0.17

MTW:

-1.00

Коэф-т Сортино

CMCO:

-0.02

MTW:

-1.54

Коэф-т Омега

CMCO:

1.00

MTW:

0.81

Коэф-т Кальмара

CMCO:

-0.12

MTW:

-0.60

Коэф-т Мартина

CMCO:

-0.29

MTW:

-1.42

Индекс Язвы

CMCO:

18.25%

MTW:

33.80%

Дневная вол-ть

CMCO:

31.97%

MTW:

48.01%

Макс. просадка

CMCO:

-95.20%

MTW:

-95.19%

Текущая просадка

CMCO:

-31.94%

MTW:

-80.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCO:

$1.10B

MTW:

$328.44M

EPS

CMCO:

$0.52

MTW:

-$0.25

PEG коэффициент

CMCO:

0.46

MTW:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

CMCO:

$1.00B

MTW:

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCO:

$337.10M

MTW:

$377.90M

EBITDA (12 мес.)

CMCO:

$113.12M

MTW:

$121.80M

Доходность по периодам

С начала года, CMCO показывает доходность -5.51%, что значительно выше, чем у MTW с доходностью -48.23%. За последние 10 лет акции CMCO превзошли акции MTW по среднегодовой доходности: 3.40% против -7.52% соответственно.


CMCO

С начала года

-5.51%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

3.81%

1 год

-6.84%

5 лет

-0.96%

10 лет

3.40%

MTW

С начала года

-48.23%

1 месяц

-20.07%

6 месяцев

-18.80%

1 год

-48.01%

5 лет

-13.24%

10 лет

-7.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMCO c MTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMCO, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.17-1.00
Коэффициент Сортино CMCO, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.02-1.54
Коэффициент Омега CMCO, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.81
Коэффициент Кальмара CMCO, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.12-0.60
Коэффициент Мартина CMCO, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.29-1.42
CMCO
MTW

Показатель коэффициента Шарпа CMCO на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа MTW равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCO и MTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
-1.00
CMCO
MTW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCO и MTW

Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как MTW не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CMCO
Columbus McKinnon Corporation
0.77%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%0.43%0.00%
MTW
The Manitowoc Company, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.52%0.36%0.34%

Просадки

Сравнение просадок CMCO и MTW

Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке MTW в -95.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и MTW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.94%
-80.24%
CMCO
MTW

Волатильность

Сравнение волатильности CMCO и MTW

Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и The Manitowoc Company, Inc. (MTW) имеют волатильность 8.54% и 8.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8.54%
8.14%
CMCO
MTW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCO и MTW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и The Manitowoc Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab