Сравнение CMCO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMCO или SPY.
Корреляция
Корреляция между CMCO и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMCO и SPY
Основные характеристики
CMCO:
-1.18
SPY:
0.30
CMCO:
-1.79
SPY:
0.56
CMCO:
0.69
SPY:
1.08
CMCO:
-0.89
SPY:
0.31
CMCO:
-2.03
SPY:
1.40
CMCO:
33.23%
SPY:
4.18%
CMCO:
57.48%
SPY:
19.64%
CMCO:
-95.20%
SPY:
-55.19%
CMCO:
-75.53%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, CMCO показывает доходность -64.67%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции CMCO уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -5.48% против 11.54% соответственно.
CMCO
-64.67%
-29.90%
-61.65%
-67.70%
-11.03%
-5.48%
SPY
-9.91%
-6.63%
-9.38%
7.66%
15.04%
11.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMCO и SPY
CMCO
SPY
Сравнение CMCO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCO и SPY
Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCO Columbus McKinnon Corporation | 2.13% | 0.75% | 0.72% | 0.83% | 0.52% | 0.62% | 0.57% | 0.63% | 0.40% | 0.59% | 0.85% | 0.43% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CMCO и SPY
Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMCO и SPY
Columbus McKinnon Corporation (CMCO) имеет более высокую волатильность в 22.11% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что CMCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.