PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCO с XOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCO с XOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCO (Columbus McKinnon Corporation) and XOS (Xos, Inc.) are both stocks. Both operate in the Farm & Heavy Construction Machinery industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, CMCO returned -27.64%/yr vs -24.26%/yr for XOS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCO и XOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCO показывает доходность -17.73%, что значительно ниже, чем у XOS с доходностью 191.71%.

CMCO

1 день
-9.22%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-17.73%
6 месяцев
-16.96%
1 год
-3.73%
3 года*
-27.64%
5 лет*
-21.89%
10 лет*
-0.19%

XOS

1 день
-29.22%
1 месяц
193.33%
С начала года
191.71%
6 месяцев
126.61%
1 год
69.23%
3 года*
-24.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCO и XOS

2026 (YTD)20252024202320222021
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		-17.73%-52.93%-3.85%21.12%-29.26%7.44%
XOS
Xos, Inc.		191.71%-44.14%-59.40%-39.94%-85.94%-58.28%

Correlation

The correlation between CMCO and XOS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.25

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCO:

$404.29M

XOS:

$61.10M

EPS

CMCO:

-$7.97

XOS:

-$1.96

Коэффициент P/S

CMCO:

0.21

XOS:

1.05

Коэффициент P/B

CMCO:

0.61

XOS:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

CMCO:

$1.89B

XOS:

$51.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCO:

$567.40M

XOS:

$5.85M

EBITDA (12 мес.)

CMCO:

$23.62M

XOS:

-$17.36M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbus McKinnon Corporation

Xos, Inc.

Часто сравнивают с CMCO:
CMCO с WNCCMCO с MTWCMCO с SPYCMCO с VOO
Часто сравнивают с XOS:
XOS с LMTXOS с PLTR

Доходность на риск

CMCO vs. XOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCO
Ранг доходности на риск CMCO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
XOS
Ранг доходности на риск XOS: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOS: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCO c XOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) и Xos, Inc. (XOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCOXOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.28

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
3.62

-3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.21

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

1.91

-2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCO vs. XOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCO на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа XOS равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCO и XOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCOXOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.28

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

-0.37

+0.38

Просадки

Сравнение просадок CMCO и XOS

Максимальная просадка CMCO за все время составила -95.20%, примерно равная максимальной просадке XOS в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCO и XOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCOXOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.20%

-99.36%

+4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.14%

-57.41%

+17.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.13%

-90.86%

+18.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-73.18%

-97.89%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.53%

-88.58%

+50.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.33%

36.45%

-17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCO и XOS

Текущая волатильность для Columbus McKinnon Corporation (CMCO) составляет 16.16%, в то время как у Xos, Inc. (XOS) волатильность равна 127.35%. Это указывает на то, что CMCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCOXOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.16%

127.35%

-111.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.92%

135.31%

-100.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.78%

244.68%

-191.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.86%

145.58%

-100.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.95%

145.58%

-101.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCO и XOS

Дивидендная доходность CMCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как XOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCO
Columbus McKinnon Corporation		1.99%1.62%0.75%0.72%0.83%0.52%0.62%0.57%0.63%0.40%0.59%0.85%
XOS
Xos, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCO и XOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Columbus McKinnon Corporation и Xos, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.13B
11.23M
(CMCO) Общая выручка
(XOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMCO и XOS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Columbus McKinnon Corporation и Xos, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20222023202420252026
28.1%
38.6%
Активы портфеля
CMCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о валовой прибыли в 317.62M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.1%.

XOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.33M при выручке в 11.23M, что соответствует валовой рентабельности в 38.6%.

CMCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила об операционной прибыли в -160.39M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности -14.2%.

XOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.68M при выручке в 11.23M, что соответствует операционной рентабельности -41.7%.

CMCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Columbus McKinnon Corporation сообщила о чистой прибыли в -238.23M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности -21.1%.

XOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Xos, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.95M при выручке в 11.23M, что соответствует чистой рентабельности -44.1%.

Часто задаваемые вопросы

CMCO and XOS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOS has higher volatility (127.35%) compared to CMCO (16.16%). In terms of maximum drawdown, CMCO dropped -95.20% vs XOS's -99.36%.

XOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCO и XOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор