PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CMCMX с NCLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCMX с NCLEX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CMCMX (Conestoga Micro Cap Fund) and NCLEX (Nicholas Limited Edition Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, CMCMX returned 11.65%/yr vs 1.18%/yr for NCLEX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. CMCMX charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for NCLEX.

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и NCLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у NCLEX с доходностью 1.22%.

CMCMX

1 день
-0.39%
1 месяц
5.64%
6 месяцев
5.75%
С начала года
12.08%
1 год
20.50%
3 года*
11.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

NCLEX

1 день
1.83%
1 месяц
10.00%
6 месяцев
-3.06%
С начала года
1.22%
1 год
-4.69%
3 года*
1.18%
5 лет*
0.41%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCMX и NCLEX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		12.08%16.41%13.03%-2.75%3.42%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		1.22%-10.41%11.91%17.17%-5.32%

Correlation

The correlation between CMCMX and NCLEX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2022 г.

0.87

The correlation between CMCMX and NCLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Nicholas Limited Edition Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CCASXCMCMX с NEAGXCMCMX с CTSIXCMCMX с EMCAX
Часто сравнивают с NCLEX:
NCLEX с ALMAXNCLEX с BUFOXNCLEX с MMGEXNCLEX с NBMIXNCLEX с ODIIXNCLEX с FGROXNCLEX с NSEIX

Доходность на риск

CMCMX vs. NCLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
NCLEX
Ранг доходности на риск NCLEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NCLEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NCLEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NCLEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NCLEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NCLEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c NCLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CMCMXNCLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
-0.23

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
-0.20

+1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.98

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

-0.18

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.42

-0.36

+3.79

CMCMX vs. NCLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа NCLEX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и NCLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и NCLEX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки NCLEX в -48.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и NCLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCMXNCLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-48.68%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-20.88%

+4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.93%

-28.50%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-15.31%

+12.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-8.31%

-3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.29%

10.52%

-4.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и NCLEX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Nicholas Limited Edition Fund (NCLEX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NCLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCMXNCLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.79%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

12.75%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.13%

17.04%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

19.61%

+5.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.24%

19.19%

+6.05%

Сравнение комиссий CMCMX и NCLEX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NCLEX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и NCLEX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности NCLEX в 7.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		0.92%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NCLEX
Nicholas Limited Edition Fund		7.44%7.53%2.51%2.43%6.22%16.44%5.10%5.66%10.72%7.97%10.68%8.05%

Часто задаваемые вопросы

CMCMX and NCLEX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMCMX has higher volatility (5.90%) compared to NCLEX (4.79%). In terms of maximum drawdown, CMCMX dropped -35.11% vs NCLEX's -48.68%.

CMCMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCMX и NCLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор