PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCMX с ETEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMCMX с ETEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX).

CMCMX управляется Conestoga Capital Advisors. Фонд был запущен 17 дек. 2021 г.. ETEGX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности CMCMX и ETEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMCMX и ETEGX

2026 (YTD)2025202420232022
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		-7.51%16.41%13.03%-2.75%3.42%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		-2.47%-6.20%14.65%11.28%1.86%

Доходность по периодам

С начала года, CMCMX показывает доходность -7.51%, что значительно ниже, чем у ETEGX с доходностью -2.47%.

CMCMX

1 день
3.03%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-7.51%
6 месяцев
-9.18%
1 год
17.37%
3 года*
4.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

ETEGX

1 день
2.04%
1 месяц
-7.78%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-5.06%
3 года*
3.10%
5 лет*
1.51%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Micro Cap Fund

Eaton Vance Small-Cap Fund

Часто сравнивают с CMCMX:
CMCMX с FCNTXCMCMX с CCSMXCMCMX с NEAIXCMCMX с CTSIXCMCMX с CCASXCMCMX с CCMMXCMCMX с EMCAX
Часто сравнивают с ETEGX:
ETEGX с ^GSPCETEGX с BIASXETEGX с NBMIXETEGX с WISGXETEGX с FGROXETEGX с BUFOXETEGX с VSGIX

Сравнение комиссий CMCMX и ETEGX

CMCMX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии ETEGX в 1.21%.

CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund

Доходность на риск

CMCMX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCMX
Ранг доходности на риск CMCMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCMX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCMX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ETEGX
Ранг доходности на риск ETEGX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEGX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEGX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEGX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEGX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCMX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCMXETEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.23

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

-0.20

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.98

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

-0.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.00

-0.75

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCMX vs. ETEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCMX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа ETEGX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCMX и ETEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCMXETEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.23

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.27

-0.06

Корреляция

Корреляция между CMCMX и ETEGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCMX и ETEGX

Дивидендная доходность CMCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности ETEGX в 8.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCMX
Conestoga Micro Cap Fund		1.12%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ETEGX
Eaton Vance Small-Cap Fund		8.44%8.23%5.13%0.68%3.22%13.87%1.06%7.19%12.29%11.02%13.88%23.25%

Просадки

Сравнение просадок CMCMX и ETEGX

Максимальная просадка CMCMX за все время составила -35.11%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCMX и ETEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CMCMXETEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.11%

-67.58%

+32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.58%

-13.05%

-3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-13.88%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-22.84%

+10.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

5.47%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCMX и ETEGX

Conestoga Micro Cap Fund (CMCMX) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CMCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMCMXETEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

5.34%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.05%

11.16%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.47%

19.73%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.52%

18.76%

+6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.52%

19.82%

+5.70%