Сравнение CMCI с USCI
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both Commodities funds - CMCI tracks the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index while USCI tracks the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 40.33% for USCI. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 28.22%.
CMCI
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- 23.01%
- 6 месяцев
- 23.83%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 28.22%
- 6 месяцев
- 26.35%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 23.15%
- 5 лет*
- 19.28%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам CMCI и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 23.01% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
USCI United States Commodity Index Fund | 28.22% | 17.63% | 17.24% | -2.54% |
Correlation
The correlation between CMCI and USCI is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between CMCI and USCI has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. USCI — Ранг доходности на риск
CMCI
USCI
Сравнение CMCI c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 4.64 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.15 | 16.18 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.43 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.30 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и USCI
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -66.41% | +54.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -8.73% | +3.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -3.10% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -29.51% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.50% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и USCI
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.25%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 4.51% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 13.93% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.19% | 16.70% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 18.44% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 15.85% | -3.22% |
Сравнение комиссий CMCI и USCI
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и USCI
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.04% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and USCI have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (4.51%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs USCI's -66.41%.
On 1-year performance, USCI leads with 40.33% vs 30.85% for CMCI. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USCI has performed better with a 40.33% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 0.00% for USCI.
CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: VanEck and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 1.03% for USCI.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор