PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCI с PDBC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CMCI с PDBC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while PDBC is actively managed. Over the past year, CMCI returned 30.85% vs 45.46% for PDBC. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.

Доходность

Сравнение доходности CMCI и PDBC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMCI показывает доходность 23.01%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 36.23%.

CMCI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.41%
С начала года
23.01%
6 месяцев
23.83%
1 год
30.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCI и PDBC

2026 (YTD)202520242023
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		23.01%7.90%5.68%-2.87%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-4.37%

Correlation

The correlation between CMCI and PDBC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г.

0.90

The correlation between CMCI and PDBC has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck CMCI Commodity Strategy ETF

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CMCI:
CMCI с USECMCI с ZSBCMCI с BDRYCMCI с CMDTCMCI с TILLCMCI с ISCMFCMCI с BCI
Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD

Доходность на риск

CMCI vs. PDBC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCI
Ранг доходности на риск CMCI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCI c PDBC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCIPDBCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.46

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.14

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

6.35

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

13.39

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCI vs. PDBC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCI на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDBC равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCI и PDBC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCIPDBCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.23

+0.71

Просадки

Сравнение просадок CMCI и PDBC

Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и PDBC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCIPDBCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.54%

-49.52%

+37.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-7.19%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-4.55%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-23.21%

+19.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.41%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCI и PDBC

Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.25%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCIPDBCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.20%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

15.78%

-5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

18.61%

-6.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

19.12%

-6.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.63%

17.78%

-5.15%

Сравнение комиссий CMCI и PDBC

CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCI и PDBC

Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности PDBC в 2.82%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CMCI
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF		8.04%9.89%3.93%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CMCI and PDBC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to CMCI (4.25%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs PDBC's -49.52%.

On 1-year performance, PDBC leads with 45.46% vs 30.85% for CMCI. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 45.46% return vs 30.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.

CMCI has the higher dividend yield at 8.04%, compared with 2.82% for PDBC.

They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.58% for PDBC.

CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCI и PDBC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор