Сравнение CMCI с HARD
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while HARD is actively managed. Over the past year, CMCI returned 19.26% vs 9.29% for HARD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HARD.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и HARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 2.13%.
CMCI
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HARD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -13.57%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCI и HARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 13.29% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.13% | 12.19% | 20.48% | -7.64% |
Correlation
The correlation between CMCI and HARD is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.51 |
Over the past year, CMCI and HARD have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. HARD — Ранг доходности на риск
CMCI
HARD
Сравнение CMCI c HARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | HARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.46 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 1.45 | +6.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и HARD
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки HARD в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и HARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -20.28% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -20.28% | +9.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -20.28% | +9.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.61% | -5.64% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | 6.43% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и HARD
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 3.20%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | HARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 5.08% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.35% | 21.93% | -11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 26.35% | -14.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.06% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 19.06% | -6.43% |
Сравнение комиссий CMCI и HARD
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и HARD
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.73%, что больше доходности HARD в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.73% | 9.89% | 3.93% | 1.64% |
HARD Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF | 2.93% | 2.36% | 3.51% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and HARD have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HARD has higher volatility (5.08%) compared to CMCI (3.20%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs HARD's -20.28%.
On 1-year performance, CMCI leads with 19.26% vs 9.29% for HARD. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 19.26% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.
CMCI has the higher dividend yield at 8.73%, compared with 2.93% for HARD.
They also come from different issuers: VanEck and Simplify. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.75% for HARD.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и HARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор