Сравнение CMCI с GDXJ
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and GDXJ (VanEck Junior Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - CMCI is a Commodities fund tracking the UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while GDXJ is a Gold fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, CMCI returned 29.90% vs 65.36% for GDXJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.52%/yr for GDXJ.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и GDXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у GDXJ с доходностью -1.65%.
CMCI
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 22.52%
- 1 год
- 29.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDXJ
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 65.36%
- 3 года*
- 46.18%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 12.98%
Сравнение доходности по годам CMCI и GDXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 21.96% | 7.90% | 5.68% | -2.87% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | -1.65% | 172.28% | 15.67% | 8.21% |
Correlation
The correlation between CMCI and GDXJ is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2023 г. | 0.28 |
The correlation between CMCI and GDXJ shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. GDXJ — Ранг доходности на риск
CMCI
GDXJ
Сравнение CMCI c GDXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCI | GDXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.97 | 2.00 | +3.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 4.93 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 1.32 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.06 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок CMCI и GDXJ
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки GDXJ в -88.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и GDXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -88.66% | +77.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.03% | -32.92% | +27.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.94% | -28.36% | +24.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -60.50% | +56.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 13.31% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и GDXJ
Текущая волатильность для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) составляет 4.29%, в то время как у VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что CMCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | GDXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 16.69% | -12.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 41.33% | -31.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.23% | 49.77% | -37.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 41.09% | -28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.63% | 44.05% | -31.42% |
Сравнение комиссий CMCI и GDXJ
CMCI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GDXJ в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и GDXJ
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности GDXJ в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.11% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF | 2.37% | 2.33% | 2.61% | 0.72% | 0.51% | 1.78% | 1.58% | 0.39% | 0.45% | 0.03% | 4.78% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and GDXJ have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDXJ has higher volatility (16.69%) compared to CMCI (4.29%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs GDXJ's -88.66%.
On 1-year performance, GDXJ leads with 65.36% vs 29.90% for CMCI. On fees, GDXJ is cheaper at 0.52% per year. On volatility, CMCI has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXJ has performed better with a 65.36% return vs 29.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDXJ is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.65% for CMCI.
CMCI has the higher dividend yield at 8.11%, compared with 2.37% for GDXJ.
CMCI is categorized as Commodities, while GDXJ is Gold. CMCI tracks UBS Bloomberg CMCI Composite Total Return Index, while GDXJ tracks MVIS Global Junior Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.52% for GDXJ.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и GDXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор