Сравнение CMCI с FAAR
CMCI (VanEck CMCI Commodity Strategy ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. CMCI is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past year, CMCI returned 25.37% vs 23.68% for FAAR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CMCI charges 0.65%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности CMCI и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMCI показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 16.56%.
CMCI
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 17.25%
- С начала года
- 20.08%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -4.15%
- 6 месяцев
- 11.51%
- С начала года
- 16.56%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- 4.26%
Сравнение доходности по годам CMCI и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 20.08% | 7.90% | 5.68% | -2.74% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 16.56% | 8.07% | 5.97% | -2.31% |
Correlation
The correlation between CMCI and FAAR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.52 |
The correlation between CMCI and FAAR shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCI vs. FAAR — Ранг доходности на риск
CMCI
FAAR
Сравнение CMCI c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMCI | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.66 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 8.62 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMCI и FAAR
Максимальная просадка CMCI за все время составила -11.54%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCI и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.54% | -18.03% | +6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -8.94% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -8.32% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -7.83% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.76% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCI и FAAR
VanEck CMCI Commodity Strategy ETF (CMCI) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCI | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.92% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.70% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.49% | 12.90% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 11.93% | +0.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 11.55% | +1.11% |
Сравнение комиссий CMCI и FAAR
CMCI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCI и FAAR
Дивидендная доходность CMCI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%, что меньше доходности FAAR в 9.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCI VanEck CMCI Commodity Strategy ETF | 8.23% | 9.89% | 3.93% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.82% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
CMCI and FAAR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMCI has higher volatility (4.05%) compared to FAAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, CMCI dropped -11.54% vs FAAR's -18.03%.
On 1-year performance, CMCI leads with 25.37% vs 23.68% for FAAR. On fees, CMCI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CMCI has performed better with a 25.37% return vs 23.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMCI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.82%, compared with 8.23% for CMCI.
They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for CMCI and 0.95% for FAAR.
CMCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMCI и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор